最優(yōu)再保險(xiǎn)策略研究.pdf

1、再保險(xiǎn)也稱(chēng)分保,是保險(xiǎn)公司在保險(xiǎn)合同的基礎(chǔ)上,通過(guò)簽訂分包合同,將其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的一種保險(xiǎn)方式.按照再保費(fèi)和總保費(fèi)之比是否等于再保險(xiǎn)人所分擔(dān)的賠款和總賠款之比可分為比例再保險(xiǎn)和非比例再保險(xiǎn).其中比例再保險(xiǎn)包括比例再保險(xiǎn)、溢額再保險(xiǎn)和比例和溢額的混合再保險(xiǎn).非比例再保險(xiǎn)包括超額賠款再保險(xiǎn)、停止損失再保險(xiǎn)和最大賠款再保險(xiǎn).
　　 本文主要研究了經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型和更新風(fēng)險(xiǎn)模型,經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型是運(yùn)用條件極值的優(yōu)化方法,求出調(diào)節(jié)系數(shù)的最大值

2、,并證明了調(diào)節(jié)系數(shù)是關(guān)于自留額極限值M的單峰函數(shù)和在何種情況下得到自留額,運(yùn)用理論說(shuō)明了調(diào)節(jié)系數(shù)最大時(shí)破產(chǎn)概率最小.主要結(jié)論是:定理3.2.2考慮索賠服從指數(shù)分布的經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型和再保險(xiǎn)形式fB,設(shè)α≥α0,假設(shè)有(1)保險(xiǎn)人的調(diào)節(jié)系數(shù)Ra,M是關(guān)于M的單峰函數(shù),(2)Ra,M在R'=M-1ln[(1+α)γ]處達(dá)到最大值.
　　 在更新風(fēng)險(xiǎn)模型的基礎(chǔ)上添加了隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng),使再保險(xiǎn)模型的研究更符合實(shí)際.在此模型中將調(diào)節(jié)系數(shù)看成是成數(shù)