最優(yōu)再保險的研究.pdf

1、當(dāng)保險公司面臨巨災(zāi)風(fēng)險時，通過再保險轉(zhuǎn)移風(fēng)險是必要的。再保險是原保險人將其承擔(dān)的保險業(yè)務(wù)的一部分轉(zhuǎn)移給再保險人的行為。而再保險中最關(guān)鍵的問題是最優(yōu)再保險，即考慮以何種形式分保及具體分保的額度。通過對最優(yōu)再保險問題的研究，可以為保險公司提供決策依據(jù)。 設(shè)Y是給定時間段內(nèi)某個保險合同的總索賠，R為再保險合同的形式，再保險的主要形式有：比例再保險(R=aY)、停止損失分保(R=(Y-b)+)、變換損失再保險(R=a(Y-b)+)。但究

2、竟采用哪種再保險形式，是個值得研究的問題。 風(fēng)險和效用往往作為衡量再保險合同優(yōu)劣的標(biāo)準(zhǔn)，本文主要以風(fēng)險為衡量標(biāo)準(zhǔn)。原保險人希望在不超過價格P的情況下購買到盡可能多的風(fēng)險保護。本文用ψ1，ψ2作為原保險人和再保險人各自的風(fēng)險測量，在幾種不同矩保費計算原理下，對最優(yōu)再保險問題進行了研究。 第一章，給出期望值計算原理下，最優(yōu)再保險合同的充分條件，并且通過具體的例子說明如何應(yīng)用這些充分條件。 第二章，在標(biāo)準(zhǔn)差計算原理下給

3、出了再保險的具體形式。 第三章，給出了一般保費計算原理ER=f(P，DR)下最優(yōu)再保險合同的充分條件，并在具體的保費計算原理及風(fēng)險函數(shù)下，給出了最優(yōu)再保險的具體形式及參數(shù)的確定方法。 第四章，研究了聚合風(fēng)險模型中的再保險問題。主要研究了期望值計算原理下的一組相關(guān)險種的比例再保險的最優(yōu)決策安排，并給出了具體的數(shù)值例子。最后引入了一類二元效用函數(shù)，從效用的角度討論最優(yōu)再保險。 最優(yōu)再保險是保險中一個研究熱點，在參考文