二階隨機占優(yōu)約束保險資金資產(chǎn)組合優(yōu)化理論.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、保險公司的收益主要來源于承保利潤和投資收益,其中承保利潤受國家政策變動、市場條件波動等外部因素的影響比較大.而保險公司的投資能力大小往往取決于投資收益,所以保險公司要選擇一個合理的投資組合及投資比例,使得保險公司的投資收益達到最大.
　　目前構(gòu)建資產(chǎn)組合的方法很多,得到的最優(yōu)投資比例也各不相同,其中隨機占優(yōu)組合優(yōu)化也已經(jīng)普遍應(yīng)用到經(jīng)濟和金融領(lǐng)域.本文研究的是在投資組合優(yōu)化中如何建立二階隨機占約束的保險資金資產(chǎn)組合優(yōu)化模型,并論述了

2、模型的罰問題.在求解二階隨機占優(yōu)約束的模型中,非光滑的算子使求解變得困難.此外,未來保險資金的投資是基于歷史數(shù)據(jù)來預(yù)測.因此我們考慮在保險資金的收益率和基準(zhǔn)收益率都為離散有限分布的情況下,用光滑函數(shù)近似逼近非光滑函數(shù)的方法來處理模型,從而簡化了模型的求解.
　　本文分為五章,第一章簡單介紹了投資組合問題及保險資金運用的研究背景及進展情況,對本文的主要工作做了介紹,同時對二階隨機占優(yōu)組合優(yōu)化問題所涉及的基本概念作了介紹,另外對本文使

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