標準差保費原理均方誤差風險下的最優(yōu)再保險.pdf

1、本文在標準差保費計算原理下，同時從原保險人與再保險人雙方的角度出發(fā)，研究使得雙方共同風險達到最小的再保險策略.在實務中，再保險公司往往會要求自己承擔的風險不能太大，而保險公司則要求其花費的保費不能太多，本文采用給再保險公司的風險和原保險公司的保費分別加上相應的上界(即不等式約束條件)來實現.本文對于原保險公司的風險，采用了均方誤差風險度量；對于再保險公司的風險，采用方差風險度量，給出在標準差保費計算原理下最優(yōu)再保險函數的具體形式，然后討

2、論該最優(yōu)再保險函數存在的充分條件，最后文章還附以實際事例對研究結果予以說明，本文內容具體安排如下： 第一章：簡要介紹了再保險的定義、作用、分類以及與其相關的保費計算原理知識. 第二章：介紹了本文需要用到的諸如凸函數、Gateaux導數等預備知識，并為本文引理及定理證明過程中需要的條件做了合理的證明. 第三章：這部分是本文的核心，主要討論了標準差保費計算原理下的最優(yōu)再保險策略.本文對于再保險人在一份再保險合同中所承

3、擔的風險，采用了方差泛函度量；對于原保險人在一份再保險合同中所承擔的風險，選用均方誤差風險函數來衡量，在給再保險公司所承擔的風險加了上界的條件下，利用拉格朗日乘子法，得出使得原保險人所承擔的風險達到最小的再保險策略，并且給出該種情況下最優(yōu)再保險函數存在的充分條件和具體形式，最后提供相應的例子對結論加以說明. 第四章：簡述期望值保費計算原理下的最優(yōu)解的形式，即再保險費用采用期望值保費計算原理，以及少去一個約束條件時再保險問題最優(yōu)解