信用風險評級與商業(yè)銀行信用風險管理.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文首先系統(tǒng)介紹了信用風險管理的最新研究進展及國際活躍銀行的管理狀況,對比我國商業(yè)銀行的實踐,分析得出我國商業(yè)銀行應首先建立信用風險評級系統(tǒng).本文以某商業(yè)銀行1900個貸款樣本數據為基礎,分別采用聚類分析方法、Logistic回歸方法和多元判別方法構建了我國商業(yè)銀行的信用風險評級模型.并通過實證檢驗,表明三種模型都能較準確地判別信用風險等級,比目前我國商業(yè)銀行實行的五級分類法能更準確地反映客戶的信用風險水平,對提高我國商業(yè)銀行的信用風險

2、分析能力和信用風險管理水平提供有益的借鑒.本文有如下特點:一.選用了1900個樣本數據,大大超過其他國內相關研究選用的樣本數.二.所選樣本貸款額都高于一千萬元人民幣,而且包括了該銀行發(fā)放貸款的所有行業(yè),銀行關于大規(guī)模貸款的評估、審查工作更加詳細、嚴格,而需要較大規(guī)模貸款的企業(yè)管理也更符合各項標準,因此,所選樣本能客觀反映中國商業(yè)銀行客戶信用的狀況.三.本論文在信用風險評級模型構建的思路、指標選取、數據選擇、體系設計等方面,是基于我國商業(yè)

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