對問題銀行的監(jiān)管研究.pdf

1、金融業(yè)是國民經濟的樞紐和核心，同時又是一個特殊的高風險行業(yè)，由于金融運行的不確定性、信息不對稱性和負外部性，銀行破產、金融危機頻繁發(fā)生。按照中國加入世界貿易組織的協(xié)議，我國銀行體系已于2006年底全面對外資開放，商業(yè)銀行面臨更加激烈的市場競爭。隨著競爭的加劇，問題銀行的出現(xiàn)將不可避免，因此，如何更加有效的對問題銀行進行監(jiān)管是我們面臨的一個新的挑戰(zhàn)。 本論文主要是研究對問題銀行監(jiān)管、處置的實施機制和政策設計。對問題銀行(Probl

2、em Bank)的監(jiān)管，是銀行監(jiān)管體系的重要組成部分。經過多年的探索與實踐，國外對問題銀行的監(jiān)管已經形成了一個比較系統(tǒng)、完整和科學的體系，從問題銀行產生之初的信號識別、風險評級與預警，到發(fā)現(xiàn)問題銀行后的應對與處置都形成了一些較優(yōu)的做法。在這方面的研究，我國起步較晚，問題銀行的識別、處置機制還存在諸多不足，同國際最佳做法相比還有較大的差距，嚴重地影響了我國銀行監(jiān)管的效率和公信力。因此，對問題銀行的監(jiān)管進行研究，對于提高我國銀行監(jiān)管的有效性

3、，保障我國銀行體系的穩(wěn)健運行有積極意義。 本論文旨在通過對國內外問題銀行監(jiān)管理論與實踐的研究，為完善我國銀行監(jiān)管體系提供一個有益的參考。本文在借鑒國外銀行監(jiān)管當局已經形成的先進經驗的基礎上，在監(jiān)管實務方面，應用分支機構風險評級辦法，通過案例進行了實證方面的分析，為判斷分支機構的風險提供了一個簡單易行的可操作的工具；在政策設計方面，提出構想，即更新監(jiān)管理念，加大對監(jiān)管人員的激勵約束，運用問題管理理論建立起規(guī)范的問題銀行監(jiān)管流程，對

4、問題銀行實施“分類監(jiān)管”等。一方面進一步完善問題銀行的早期識別機制，建立先進的銀行評級體系和風險預警機制，提高問題銀行早期識別的概率和準確性；另一方面，創(chuàng)新監(jiān)管方法，掌握和豐富問題銀行處置的監(jiān)管手段，通過標準而規(guī)范的處置方案組合，提高處置的成功率，及時化解問題銀行帶來的風險，從而促進我國金融市場的健康發(fā)展。本文共分六個部分。 第一部分是導言，內容包括研究的背景以及問題的提出、國內外研究現(xiàn)狀、研究的目標和研究方法等。 第一

5、章是闡述問題銀行監(jiān)管的理論，闡明問題銀行產生的原因和監(jiān)管的理論基礎。 第二章是對西方主要國家和我國對問題銀行的識別、預警體系進行總結性介紹和分析，構建我國問題銀行的風險評級體系。并以招商銀行為例進行了實證分析。 第三章是對西方主要國家和我國對問題銀行的處置機制進行總結性介紹和分析，通過對比分析，指出我國處置問題銀行存在的制度缺陷。 第四章就問題銀行監(jiān)管和處置過程中的兩個保障——成本與收益比較、存款保險制度進行必要

6、的分析，進一步論證如何處置問題銀行。 第五章提出我國對問題銀行的處置與監(jiān)管的改革設想。 通過以上研究，本文得出的結論是：從我國監(jiān)管實踐來看，我國尚未形成一個有效的問題銀行監(jiān)管體系，對問題銀行的識別、處置多采取具體問題具體分析，即“Case By Case”的方式，存在較大的隨意性和不確定性，嚴重地影響了我國銀行監(jiān)管效率和公信力。監(jiān)管當局需要以重塑監(jiān)管理念為出發(fā)點，完善政策機制設計，構建一個以“問題管理”為主線的問題銀行監(jiān)

7、管體系。當然，問題銀行監(jiān)管的完善并非易事，本文對問題銀行監(jiān)管的建議只是方向性的，諸多具體修正，如銀行監(jiān)管評級、風險預警體系的改進等還有待進一步研究。 本文的創(chuàng)新之處主要有以下兩點： 1．從金融生態(tài)這一新的視角來論述對問題銀行進行監(jiān)管、處置的必要性。在金融生態(tài)體系中，銀行是重要的金融主體，銀行的行為及運行情況對金融生態(tài)環(huán)境具有至關重要的影響。良性的銀行運作，能夠有效地使其追求自身利益最大化的同時將各種成本內在化到自己的商業(yè)