巴塞爾協(xié)議與我國商業(yè)銀行風(fēng)險控制.pdf

1、巴塞爾協(xié)議是國際清算銀行成員國的中央銀行在瑞士的巴塞爾達(dá)成的若干重要協(xié)議的統(tǒng)稱，是對國際商業(yè)銀行聯(lián)合監(jiān)管的主要形式。隨著我國加入世界貿(mào)易組織以及金融全球化的進(jìn)一步發(fā)展，我國的商業(yè)銀行也將逐步遵循國際銀行經(jīng)營管理的統(tǒng)一規(guī)則。本文詳細(xì)分析了巴塞爾協(xié)議的歷史演進(jìn)和邏輯發(fā)展脈絡(luò)，對各階段巴塞爾協(xié)議的核心內(nèi)容進(jìn)行了闡釋，尤其對巴塞爾新資本協(xié)議進(jìn)行了重點(diǎn)解析。同時，從巴塞爾協(xié)議的角度對我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的現(xiàn)狀和問題進(jìn)行了研究，并在此基礎(chǔ)上提出對我

2、國商業(yè)銀行完善風(fēng)險管理的建議。本文的創(chuàng)新之處主要在于以下幾占： (1)從動態(tài)發(fā)展的角度審視巴塞爾協(xié)議，通過對各個時期巴塞爾協(xié)議變遷的研究，揭示了國際銀行風(fēng)險監(jiān)管的邏輯脈絡(luò)和發(fā)展趨勢，一方面為我國銀行業(yè)理解巴塞爾協(xié)議，充分利用其所揭示的現(xiàn)代金融風(fēng)險管理的基本規(guī)律、技術(shù)方法和最佳實(shí)踐，全面促進(jìn)我國金融機(jī)構(gòu)在風(fēng)險管理方面的理念、制度和技術(shù)方法的進(jìn)步，推進(jìn)我國金融改革提供借鑒：另一方面也為及早制定切實(shí)有效的戰(zhàn)略，應(yīng)對新資本協(xié)議本身對我國

3、銀行業(yè)可能具有的消極因素，迎接金融全球化挑戰(zhàn)做好準(zhǔn)備。 (2)研究了影響我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的體制因素，指出缺乏有效的公司治理是影響我國提升商業(yè)銀行風(fēng)險管理水平的基礎(chǔ)性因素，并借鑒經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OEcD)和巴塞爾委員會發(fā)布的公司治理原則，提出了完善我國商業(yè)銀行公司治理進(jìn)而促進(jìn)我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的具體對策與建議。 (3)從體制和技術(shù)兩個層面提出加強(qiáng)我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的建議，并根據(jù)我國商業(yè)銀行所處的現(xiàn)實(shí)環(huán)境，進(jìn)一步