多層嵌套結(jié)構(gòu)面板數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析及其應(yīng)用.pdf

1、r o n l 2 0 2砸士研究生學(xué)位論文新疆大學(xué)涂艾避I I ( 巾盤j論義腿U ( 外文)1 打宄q 姓名學(xué)科、 # 址1 】J | 宄，， 舢諍帥姓靠l 吡稱多層嵌套絀翱I n J 扳敬批的統(tǒng)計(jì)分析及l(fā) t 應(yīng)川P a n e l D a t aA n a IY K i sw J L h】I [ e r a r c h i c a I ．S tr u c L U ?¨d A p p Ii c a li O n張麒! 舊

2、心川數(shù)學(xué)概半統(tǒng)¨段j e 心川圳倒健剮教授論文答辯日期2 0 0 6 年6 月6 1 3學(xué)位授予日J(rèn) 坍2 0 0 6 年 月日A b s t r a c tF i r s t l y ，i nt h e p r e f a c e p a r t ，t h e p a p e r e l a b o r a t et h ed e v e l o p m e n tp r o c e s sa n d m a i nr e

3、s e a r c hr e s u l to fp a n e l d a t aa n a l y s i s ) i n c l u d i n gb a s i ct h e o r i e sa n dt h el a t e s tr e s e a r c hr e s u l ta b o u tu n i tr o o tt e s ta n dc o i n t e g r a t i o n ．S e c o n

4、d l y ，i nf o u n d a t i o nd e s c r i b e d b a s i ct h e o r i e sm o d e lo ft h ep a n e l d a t aa n a l y s i s ，t h e a r t i c l e b u i l tu pt h e g e n e r a lb l o c kl i n e a rm o d e l e x p r e s s i o

5、 nf o r m o fp a n e l d a t aa n a l y s i sm o d e l D e d u c e dp a r a m e t e re s t i m a t i o na n dh y p o t h e s i st e s t s t a t i s t i ca n di t sp r o b a b i l i t yd i s t r i b u t i o n ．T h er e l

6、a t i o n s h i pb e t w e e n G D P a a l dE x p o r to ft h e P R C ’S p r o v i n c e ，c i t i e s ，a n da u t o n o m o u sr e g i o n s i s a n a l y s e di np a n e ld a t as e t ：G D Pa n d E x p o r ta n n u ld a

7、 t af r o m 1 9 9 2t o2 0 0 5i nt h eP R C ’Sp r o v i n c e ，c i t i e s ，a n da u t o n o n l o u sr e g i o n s ．E m p i r i c a la n a l y s i ss h o w t h a tt h ef k e dt w o p a n e lm o d e l i sb e t t e rt h a

8、no t h e rm o d e l ．b u te x i s tt h ep r o b l e mo fr e s i d u a le r r o r ss e q u e n c ec o r r e l a t i o n ．T h e r ea r e t w oi s s u e s ．F i r s t ，t h es t a n d a r de r r o r sc o m p u t e du n d e rt

9、 h ea s s u m p t i o nt h a tt h ee r r o rt e r mi s i n d e p e n d e n ti d e n t i c a ld i s t r i b u t i o nw i l l b e b i a s e d ．S e c o n d } t h ea s s u m p t i o no fi n d e p e n d e n c ei s u n l i k e

10、 l yt os a t i s f i e d ．I nt h ep a n e lD a t a A n a l y s i sm o d e lw i t hh i e r a r c h i c a lS t r u c t u r e ．h i e r a r c h i c a le f f e c t s ．n e s t e de f f e c t s ．t i m e e f f e c t s a r e s e

11、t e d ．T h e nt h ed i s s e r t a t i o nd e d u c e dp a r a m e t e re s t i m a t i o na n dh y p o t h e s i st e s ts t a t i s t i c a n di t sp r o b a b i l i t yd i s t r i b u t i o n a n d a n a l y z e t h e

12、h i e r a r c h i c a lp a n e l d a t a s e t ：E a s t e r nC h i n a ，C e n t r a lC h i n aa n dW e s t e r nC h i n aa r et h et o pl e v e l l a n dt h eP R C ’Sp r o v i n c e ，c i t i e s ，a n da u t o n o I n o u

13、 sr e g i o n sa r e b o t t o ml e v e l ．E m p i r i c a l a n a l y s i ss h o wt h a th i e r a r c h i c a lS t r u c t u r ep a n e l d a t aA n a l y s i sm o d e li st h e b e t t e ro n e ．F i n a l l y , t h e

14、d i s s e r t a t i o ns t u d y u n i tr o o tt e s ta n d e o i n t e g r a t i o n o f p a n e l d a t a s e ta n dd i s c u s sn o n s t a t i o n a r y o fG D P a n d E x p o r ta n n u ld a t a f r o m1 9 9 2t o2 0

15、 0 5i nt h e P R C ’Sp r o v i n c e ，c i t i e s ，a n da u t o n o m o u s r e g i o n s E m p i r i c a la n a l y s i ss h o w t h a tt h ep a n e l d a t ah a sa u n i tr o o t ，S O i t i sn o n s t s t i o n a r y ．

16、T h ec o n c l u s i o ni sv a l u a b l ei n s t u d i n gr e l a t i o nb e t w e e n e x p o r t sa n d e c o n o m i cg r o w t h ．T a k i n g a c c o u n t o f n o n s t a t i o n a r y , d y n a m i c p a n e ld a

17、t a m o d e l i se s t i m a t e d ，a n d r e v i s et h ep r o b l e m o fr e s i d u a le r r o r ss c q u e a m ec o r r e l a t i o n ．K e y w o r d sH i e r a r c h i c a l S t r u c t u r e P a n e l D a t aE f f e