平安保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理策略研究.pdf

1、隨著我國(guó)對(duì)外開(kāi)放程度的日益加深，中國(guó)的保險(xiǎn)企業(yè)面臨的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，我國(guó)巨大的市場(chǎng)潛力使國(guó)外保險(xiǎn)公司進(jìn)入中國(guó)的愿望越來(lái)越強(qiáng)烈?；谶@樣的競(jìng)爭(zhēng)壓力，積極拓展投資業(yè)務(wù)，提高投資收益將成為平安保險(xiǎn)公司增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段，同時(shí)這也是國(guó)際保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。我國(guó)的保險(xiǎn)投資起步較晚，發(fā)展卻很快。但由于受到包括國(guó)家宏觀政策限制，我國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展不完全，保險(xiǎn)企業(yè)自身經(jīng)驗(yàn)等各方面的因素影響，發(fā)展還很不成熟，在對(duì)于投資風(fēng)險(xiǎn)的管理和投資策略的選擇方面還有很

2、多需要完善的地方。因此本文針對(duì)平安保險(xiǎn)公司在保險(xiǎn)資金的投資運(yùn)用和管理上存在的問(wèn)題加以分析，尋求一些特殊有效的資金管理方法和策略。
　　本文首先介紹了相關(guān)的概念。保險(xiǎn)的概念、特征及保險(xiǎn)公司的定義、組織形式及其基本業(yè)務(wù)。同時(shí)還介紹了保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用的含義、保險(xiǎn)資金的構(gòu)成以及保險(xiǎn)資金運(yùn)用的原則。論述了風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論以及我國(guó)保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)控制的一些理論，包括現(xiàn)代投資組合理論、資產(chǎn)負(fù)債管理理論和動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)控制理論。
　　然后，

3、論述了平安保險(xiǎn)公司目前在資金運(yùn)用方面的狀況以及其存在的一些問(wèn)題。通過(guò)中外保險(xiǎn)公司在投資運(yùn)用上的對(duì)比，對(duì)我國(guó)保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用的整體情況及平安保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)資金運(yùn)用的現(xiàn)狀進(jìn)行了分析，指出了平安保險(xiǎn)公司目前在資金運(yùn)用上存在的問(wèn)題，包括宏觀方面以及企業(yè)內(nèi)部微觀操作中存在的問(wèn)題。
　　接著研究了平安保險(xiǎn)公司在資金運(yùn)用時(shí)面臨的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)及如何對(duì)這些實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。本章主要分為兩部分，首先是實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)分析，包括平安保險(xiǎn)公司面臨的一般性資金運(yùn)用風(fēng)

4、險(xiǎn)分析以及特殊的、基于壽險(xiǎn)資金特性的資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)分析。然后針對(duì)這些實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)提出平安保險(xiǎn)公司應(yīng)采取的有效的風(fēng)險(xiǎn)控制的具體措施。
　　最后研究了如何加強(qiáng)平安保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的策略選擇。主要包括加強(qiáng)平安保險(xiǎn)公司的企業(yè)內(nèi)部控制制度建設(shè)、運(yùn)用資產(chǎn)混合管理策略包括固定收入工具投資策略和適當(dāng)保守的財(cái)務(wù)策略對(duì)平安保險(xiǎn)公司的資金運(yùn)用進(jìn)行管理、通過(guò)投資風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部分散化和運(yùn)用利率免疫技術(shù)抑制平安保險(xiǎn)公司在資金投資時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。本章是本文的結(jié)論