金融衍生品參考題庫

1、參考題庫參考題庫第一部分股指期貨一、單選題1.1982年，美國堪薩斯期貨交易所推出（B.價值線綜合指數）期貨合約，標志著股指期貨產生。2.滬深300指數依據樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結合的原則，每（B.半年）審核一次成份股，并根據審核結果調整成份股。3.屬于股指期貨合約的是（C.CFFEX交易的IF）。4.股指期貨最基本的功能是（D.規(guī)避風險和價格發(fā)現）。5.中國大陸推出的第一個交易型開放式指數基金（ETF）是（A.上證50ETF）。6.當

2、價格低于均衡價格，股指期貨投機者低價買進股指期貨合約；當價格高于均衡價格，股指期貨投機者高價賣出股指期貨合約，從而最終使價格趨向均衡。這種做法可以起到（）作用。A.承擔價格風險B.增加價格波動C.促進市場流動D.減緩價格波動7.若IF1401合約在最后交易日的漲跌停板價格分別為2700點和3300點，則無效的申報指令是（）。A.以2700.0點限價指令買入開倉1手IF1401合約B.以3000.2點限價指令買入開倉1手IF1401合約C

3、.以3300.5點限價指令賣出開倉1手IF1401合約D.以3300.0點限價指令賣出開倉1手IF1401合約8.限價指令在連續(xù)競價交易時，交易所按照（A）的原則撮合成交。A.價格優(yōu)先，時間優(yōu)先B.時間優(yōu)先，價格優(yōu)先C.最大成交量D.大單優(yōu)先，時間優(yōu)先9.以漲跌停板價格申報的指令，按照（）原則撮合成交。A.價格優(yōu)先、時間優(yōu)先B.平倉優(yōu)先、時間優(yōu)先C.時間優(yōu)先、平倉優(yōu)先D.價格優(yōu)先、平倉優(yōu)先10.滬深300股指期貨市價指令只能和限價指令撮

4、合成交，成交價格等于（）。A.即時最優(yōu)限價指令的限定價格B.最新價C.漲停價D.跌停價11.當滬深300指數期貨合約1手的價值為120萬元時，該合約的成交價為（）點。A.3000B.4000C.5000D.600012.根據投資者適當性制度，一般法人投資者申請開立股指期貨交易編碼時，保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣（）萬元。A.50B.100C.150D.20013.滬深300股指期貨合約的交易代碼是（A.IF）。B.ETFC.CFD

5、.FU14.滬深300股指期貨合約的最小變動價位為（）。A.0.01B.0.1C.0.02D.0.229.“想買買不到，想賣賣不掉”屬于（）風險。A.代理風險B.現金流風險C.流動性風險D.操作風險30.（）是指在股指期貨交易中，由于相關行為（如簽訂的合同、交易的對象、稅收的處理等）與相應的法規(guī)發(fā)生沖突，致使無法獲得當初所期待的經濟效果甚至蒙受損失的風險。A.操作風險B.現金流風險C.法律風險D.系統(tǒng)風險31.投資者無法及時籌措資金滿足

6、維持股指期貨頭寸的保證金要求的風險是（）。A.市場風險B.操作風險C.代理風險D.現金流風險32.股指投資者由于缺乏交易對手而無法及時以合理價格建立或者了結股指期貨頭寸的風險是（）。A.流動性風險B.現金流風險C.市場風險D.操作風險33.股指期貨價格劇烈波動或連續(xù)出現漲跌停板，造成投資者損失的風險屬于（）。A.代理風險B.交割風險C.信用風險D.市場風險34.目前，金融期貨合約在（）交易。A.上海期貨交易所B.中國金融期貨交易所C.鄭

7、州商品交易所D.大連商品交易所35.根據監(jiān)管部門和交易所的有關規(guī)定，期貨公司禁止（）。A.根據投資者指令買賣股指期貨合約、辦理結算和交割手續(xù)B.對投資者賬戶進行管理，控制投資者交易風險C.為投資者提供股指期貨市場信息，進行交易咨詢D.代理客戶直接參與股指期貨交易36.由于價格漲跌停板限制或其他市場原因，股指期貨投資者的持倉被強行平倉只能延時完成，因此產生的虧損由（）承擔。A.股指期貨投資者本人B.期貨公司C.期貨交易所D.期貨業(yè)協會37

8、.（）不具備直接與中國金融期貨交易所（CFFEX）進行結算的資格。A.交易會員B.交易結算會員C.全面結算會員D.特別結算會員38.期貨公司違反投資者適當性制度要求的，中國金融期貨交易所（CFFEX）和中國期貨業(yè)協會應當根據業(yè)務規(guī)則和（）對其進行紀律處分。A.行業(yè)規(guī)定B.行業(yè)慣例C.自律規(guī)則D.內控制度39.根據投資者適當性制度規(guī)定，自然人投資者申請開立股指期貨交易編碼時，保證金賬戶資金余額不低于人民幣（）萬元。A.10B.20C.50

9、D.10040.期貨公司會員應當根據中國證監(jiān)會有關規(guī)定，評估投資者的產品認知水平和風險承受能力，選擇適當的投資者審慎參與股指期貨交易，嚴格執(zhí)行股指期貨投資者適當性制度，建立以（）為核心的客戶管理和服務制度。A.內部風險控制B.合規(guī)、稽核C.了解客戶和分類管理D.了解客戶和風控41.“市場永遠是對的”是（）對待市場的態(tài)度。A.基本分析流派B.技術分析流派C.心理分析流派D.學術分析流派42.股指期貨交易中面臨法律風險的情形是（）。A.投資