淺談經(jīng)濟(jì)活動中的風(fēng)險決策方法 (1)

1、理it銀野淺談經(jīng)濟(jì)活動中的鳳險決策方法朱文龍密飛飛閏萌(黃淮學(xué)院，河南駐馬店463000)【摘要】風(fēng)險型決策是指在做出決策時，往往有某些隨機(jī)性的因素影響，而決策者對于這些因素了解不足，但是對各種因素發(fā)生的概率已知或者可估算出來，因此這種決策存在一定的風(fēng)險.數(shù)理統(tǒng)計學(xué)應(yīng)用于社會經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)的形成與發(fā)展.只有正確、科學(xué)的決策才能達(dá)到以最小的成本獲得最大的安全保障的總目標(biāo).由概率統(tǒng)計知識對風(fēng)險系統(tǒng)進(jìn)行分析可以獲得風(fēng)險決策，本文

2、主要介紹決策樹法?！娟P(guān)鍵詞】風(fēng)險決策統(tǒng)計方法企業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計一、決策樹法(期望值準(zhǔn)則〉在決策問題中，把面臨的集中自然情況稱為自然狀態(tài)或客觀條件，簡稱為狀態(tài)或條件，以Nj(j=In)表示，這些是不可控因素。在狀態(tài)或條件下選擇的行動方案或策略，用Aj(j=In)表示，這些是可控因素:在Nj狀態(tài)下來用Aj行動方案的益損值(也稱效益值或風(fēng)險值〉用句表示Nj狀態(tài)下的概率用P(j=In)表示，可得到?jīng)Q策矩陣。二、投資決策實(shí)例為了生產(chǎn)某種產(chǎn)品，設(shè)計了兩個

3、基建方案，一是建大廠，二是建小廠，大廠需要投資300萬元，小廠需要投資160萬元，兩者的試用期都是10年。估計在此期間，產(chǎn)品銷路好的可能性是70%，銷路差的可能性是30%。若銷路好，建大廠每年收益100萬元，建小廠每年收益40萬元若銷路差，建大廠每年損失20萬元，建小廠每年收益10萬元，試問應(yīng)建大廠還是建小廠。根據(jù)上述情況，我們列出建廠的收益情況表，如表1所示。表1建廠收益情況表益損值萬元狀態(tài)概率%建大廠建小廠銷路好7010040銷路差

4、302010設(shè)建大廠的行動方案為Al建小廠的行動方案為A2要按期望值準(zhǔn)則進(jìn)行決策，則需要計算各種行動方案的益損期望值，即:E(4)=[0.7xlOO0.3x(20)]xlO3∞(大廠投資)=340萬元，E(~)=[0.7x400.3x10]xl0160(小廠投資)二150萬元，由此可見，建大廠的方案是合理的。為了直觀選擇最佳方案，可以通過畫決策樹方法進(jìn)行分析，如圖l所示。此例只包含一個決策點(diǎn)，稱為單級決策問題。在有些實(shí)際問題中，有可能包

5、含兩個或兩個以上的決策點(diǎn)，稱為多級決策問題，可利用同樣的思路進(jìn)行決策。其實(shí)在實(shí)際中，很多風(fēng)險都是不確定的，隨著環(huán)境的變化而發(fā)生變化。一個理性的決策這應(yīng)隨機(jī)應(yīng)變，根據(jù)機(jī)遇問題，提出合理的數(shù)學(xué)模型，做出能使企業(yè)效益最大化的決策。盡管目前統(tǒng)計方法在我國經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域得到了一定程度的應(yīng)用，但還須進(jìn)一步拓展。R前，結(jié)合我國市場經(jīng)濟(jì)情況，急需解決以下幾個方面的問題:一是如何利用統(tǒng)計指標(biāo)和數(shù)理統(tǒng)計方法來測定和反映我國市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展二是如何用統(tǒng)計指標(biāo)和數(shù)理統(tǒng)計

6、方法對我國市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的運(yùn)行機(jī)制進(jìn)行宏觀監(jiān)測和預(yù)警:三是如何把影響股價走勢的各種復(fù)雜因素加以定量分析，使它們成為一系列可以量化的指標(biāo)，并據(jù)以進(jìn)行分析和預(yù)測，以便把握整個市場經(jīng)濟(jì)的走勢。另外，現(xiàn)有的統(tǒng)計指標(biāo)體系仍待完善和充實(shí)，預(yù)警、監(jiān)控等指標(biāo)有待建立。同時，在數(shù)理統(tǒng)計方法應(yīng)用方面，應(yīng)盡量減少模型的限制條件，積極推廣模型的應(yīng)用范圍。FP二FTy10年銷路好(日.7)銷路差(0.3)銷路好(0.7)銷路差(0.3)圖1決策樹方法參考文獻(xiàn)6.1

7、006.206.406.10[1]陳希宿.數(shù)理統(tǒng)計學(xué)簡史[M].長沙z湖南教育出版社，2002:21~23[2]亢蘇敏，王青.概率論在決策分析中的應(yīng)用[幾科技信息.2009(2J):42~46企業(yè)導(dǎo)報2012年第01期255理it銀野淺談經(jīng)濟(jì)活動中的鳳險決策方法朱文龍密飛飛閏萌(黃淮學(xué)院，河南駐馬店463000)【摘要】風(fēng)險型決策是指在做出決策時，往往有某些隨機(jī)性的因素影響，而決策者對于這些因素了解不足，但是對各種因素發(fā)生的概率已知或者

8、可估算出來，因此這種決策存在一定的風(fēng)險.數(shù)理統(tǒng)計學(xué)應(yīng)用于社會經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)的形成與發(fā)展.只有正確、科學(xué)的決策才能達(dá)到以最小的成本獲得最大的安全保障的總目標(biāo).由概率統(tǒng)計知識對風(fēng)險系統(tǒng)進(jìn)行分析可以獲得風(fēng)險決策，本文主要介紹決策樹法?！娟P(guān)鍵詞】風(fēng)險決策統(tǒng)計方法企業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計一、決策樹法(期望值準(zhǔn)則〉在決策問題中，把面臨的集中自然情況稱為自然狀態(tài)或客觀條件，簡稱為狀態(tài)或條件，以Nj(j=In)表示，這些是不可控因素。在狀態(tài)或條件下選

9、擇的行動方案或策略，用Aj(j=In)表示，這些是可控因素:在Nj狀態(tài)下來用Aj行動方案的益損值(也稱效益值或風(fēng)險值〉用句表示Nj狀態(tài)下的概率用P(j=In)表示，可得到?jīng)Q策矩陣。二、投資決策實(shí)例為了生產(chǎn)某種產(chǎn)品，設(shè)計了兩個基建方案，一是建大廠，二是建小廠，大廠需要投資300萬元，小廠需要投資160萬元，兩者的試用期都是10年。估計在此期間，產(chǎn)品銷路好的可能性是70%，銷路差的可能性是30%。若銷路好，建大廠每年收益100萬元，建小廠每

10、年收益40萬元若銷路差，建大廠每年損失20萬元，建小廠每年收益10萬元，試問應(yīng)建大廠還是建小廠。根據(jù)上述情況，我們列出建廠的收益情況表，如表1所示。表1建廠收益情況表益損值萬元狀態(tài)概率%建大廠建小廠銷路好7010040銷路差302010設(shè)建大廠的行動方案為Al建小廠的行動方案為A2要按期望值準(zhǔn)則進(jìn)行決策，則需要計算各種行動方案的益損期望值，即:E(4)=[0.7xlOO0.3x(20)]xlO3∞(大廠投資)=340萬元，E(~)=[0

11、.7x400.3x10]xl0160(小廠投資)二150萬元，由此可見，建大廠的方案是合理的。為了直觀選擇最佳方案，可以通過畫決策樹方法進(jìn)行分析，如圖l所示。此例只包含一個決策點(diǎn)，稱為單級決策問題。在有些實(shí)際問題中，有可能包含兩個或兩個以上的決策點(diǎn)，稱為多級決策問題，可利用同樣的思路進(jìn)行決策。其實(shí)在實(shí)際中，很多風(fēng)險都是不確定的，隨著環(huán)境的變化而發(fā)生變化。一個理性的決策這應(yīng)隨機(jī)應(yīng)變，根據(jù)機(jī)遇問題，提出合理的數(shù)學(xué)模型，做出能使企業(yè)效益最大化

12、的決策。盡管目前統(tǒng)計方法在我國經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域得到了一定程度的應(yīng)用，但還須進(jìn)一步拓展。R前，結(jié)合我國市場經(jīng)濟(jì)情況，急需解決以下幾個方面的問題:一是如何利用統(tǒng)計指標(biāo)和數(shù)理統(tǒng)計方法來測定和反映我國市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展二是如何用統(tǒng)計指標(biāo)和數(shù)理統(tǒng)計方法對我國市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的運(yùn)行機(jī)制進(jìn)行宏觀監(jiān)測和預(yù)警:三是如何把影響股價走勢的各種復(fù)雜因素加以定量分析，使它們成為一系列可以量化的指標(biāo)，并據(jù)以進(jìn)行分析和預(yù)測，以便把握整個市場經(jīng)濟(jì)的走勢。另外，現(xiàn)有的統(tǒng)計指標(biāo)體系仍待完善

13、和充實(shí)，預(yù)警、監(jiān)控等指標(biāo)有待建立。同時，在數(shù)理統(tǒng)計方法應(yīng)用方面，應(yīng)盡量減少模型的限制條件，積極推廣模型的應(yīng)用范圍。FP二FTy10年銷路好(日.7)銷路差(0.3)銷路好(0.7)銷路差(0.3)圖1決策樹方法參考文獻(xiàn)6.1006.206.406.10[1]陳希宿.數(shù)理統(tǒng)計學(xué)簡史[M].長沙z湖南教育出版社，2002:21~23[2]亢蘇敏，王青.概率論在決策分析中的應(yīng)用[幾科技信息.2009(2J):42~46企業(yè)導(dǎo)報2012年第01