在eviews中驗證var模型的方法

1、1在 Eviews Eviews Eviews Eviews 中驗證 中驗證 VAR VAR VAR VAR 模型的方法 模型的方法稻草人穎 稻草人穎一、 一、平穩(wěn)性檢驗 平穩(wěn)性檢驗（一）背景知識 （一）背景知識 （一）背景知識 （一）背景知識數(shù)據(jù)變量的平穩(wěn)性是傳統(tǒng)的計量經(jīng)濟分析的基本要求之一。 只有模型中的變量滿足平穩(wěn)性要求時， 傳統(tǒng)的計量經(jīng)濟分析方法才是有效的。 而在模型中含有非平穩(wěn)時間序列式， 基于傳統(tǒng)的計量經(jīng)濟分析方法的估計和檢

2、驗統(tǒng)計計量將失去通常的性質(zhì)，從而推斷得出的結(jié)論可能是錯誤的。因此，在建立模型之前有必要檢驗數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性。這就是平穩(wěn)性檢驗。常見的數(shù)據(jù)類型? 時間序列數(shù)據(jù)（time-series data)；? 截面數(shù)據(jù)(cross-sectional data)；? 平行/面板數(shù)據(jù)（panel data/time-series cross-section data)；經(jīng)典回歸分析暗含著一個重要假設(shè)：數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的；數(shù)據(jù)非平穩(wěn)，往往導(dǎo)致出現(xiàn)“虛假回歸” 。