VaR模型在蘭州銀行市場風(fēng)險管理中的應(yīng)用.pdf

1、應(yīng)銀行業(yè)改革而生的城市商業(yè)銀行伴隨著改革新生、巨變，在中國銀行業(yè)的地位和影響日漸凸顯。作為中國銀行業(yè)日益重要的組成成員，其風(fēng)險管理日趨被業(yè)界和客戶關(guān)注。由于激烈的銀行業(yè)競爭和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)多樣化以及資產(chǎn)化，商業(yè)銀行市場風(fēng)險對高風(fēng)險經(jīng)營的商業(yè)銀行管理變得愈加重要，巴塞爾新資本協(xié)議有關(guān)市場風(fēng)險的應(yīng)對策略和方案有利的論證了這一命題。近年來，蘭州銀行發(fā)展迅速，取得了令人矚目的好成績，已經(jīng)成為經(jīng)營規(guī)模不斷擴大、資產(chǎn)質(zhì)量不斷提高、盈利能力不斷增強、社

2、會知名度不斷提升的一家地方性股份制商業(yè)銀行。但是蘭州銀行市場風(fēng)險的研究、管理還比較欠缺，管理度量技術(shù)比較傳統(tǒng)，無法滿足蘭州銀行的發(fā)展需求，為有效應(yīng)對更廣闊的競爭環(huán)境，更強勁的競爭對手，早日把蘭州銀行打造成一流的區(qū)域性銀行，本文從商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理在國際、大型商業(yè)銀行實踐出發(fā)，結(jié)合蘭州銀行發(fā)展實況，論證了蘭州銀行商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理的必要性，實證了VaR模型在蘭州銀行應(yīng)用的可行性。
　　本文主要包括六個部分:
　　第一部分是

3、引言，主要包括研究背景和意義。
　　第二部分是國內(nèi)外研究現(xiàn)狀。
　　第三部分界定了商業(yè)銀行市場風(fēng)險及其市場風(fēng)險管理，論述了傳統(tǒng)的商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理理論，在缺口分析，久期分析、外匯敞口分析等理論的比較研究中，強調(diào)了VaR理論。
　　第四部分主要是介紹了蘭州銀行市場風(fēng)險管理現(xiàn)狀。
　　第五部分將VaR理論運用到蘭州銀行市場風(fēng)險管理之中，包括實例實證研究以及模型的檢驗。本文通過歷史模擬法計量了實例業(yè)務(wù)最大可能損失即V