壓力測試在商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理中的應(yīng)用.pdf

1、金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心,而商業(yè)銀行體系又是我國金融體系的核心。商業(yè)銀行的穩(wěn)健經(jīng)營、健康發(fā)展對于促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展與繁榮具有至關(guān)重要的戰(zhàn)略意義。研究壓力測試在我國銀行體系的應(yīng)用,不僅對商業(yè)在風(fēng)險管理中具有重要的價值,能夠提高商業(yè)銀行對貨幣政策的反應(yīng)和決策。鑒于數(shù)據(jù)的可得性和實踐情況,本文主要研究了在市場風(fēng)險管理中,如何運(yùn)用壓力測試來評估商業(yè)銀行的市場風(fēng)險。
　　 本文分為在五個部分：第一章闡述論文的研究背景、研究方法和文獻(xiàn)綜述、以及研

2、究的難點和創(chuàng)新之處。本文的主體部分共分為四章。第二章主要介紹壓力測試的理論基礎(chǔ)和具體測試方法。第三章,主要結(jié)合我國實際情況,發(fā)展出適合我國銀行體系的壓力測試方法。第四章,在第三章模型的基礎(chǔ)上進(jìn)一步細(xì)化;考慮到數(shù)據(jù)的可得性,本文將選取上市14家商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)進(jìn)行壓力測試實證分析,并對實證結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)分析和說明。最后,在本文的第五章,本文將結(jié)合理論和實證分析結(jié)果,提出相應(yīng)的政策建議。
　　 本文通過實證方法對上市各家商業(yè)銀行的利率風(fēng)

3、險,進(jìn)行壓力測試。那些被選取的可選擇性情景將會對商業(yè)銀行的報表產(chǎn)生嚴(yán)重的影響。各年度數(shù)據(jù)的壓力測試結(jié)果比較來看,基本呈現(xiàn)出先高后底的走勢。浦發(fā)銀行的各年間的壓力測試結(jié)果比較接近。反應(yīng)了浦發(fā)銀行在利率風(fēng)險控制方面政策比較平穩(wěn)。北京銀行、工商銀行、華夏銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、南京銀行、寧波銀行、深發(fā)展、興業(yè)銀行、中國銀行、中信銀行等銀行的利率敏感性缺口在逐年增大,變化趨勢也基本一致。在外匯風(fēng)險壓力測試中,各家上市銀行的外匯敞口絕對值變動值

4、均不同。不過相對于基準(zhǔn)情景的變化率卻均相同。受情景影響最大的是中國銀行,這和中國銀行經(jīng)營較多的外匯業(yè)務(wù)有關(guān)。其次收到影響比較大的是南京銀行、工商銀行、交通銀行、建設(shè)銀行。2006-2008年南京銀行和工商銀行的變化較大。其他商業(yè)銀行的外匯敞口較小,影響不大。匯率風(fēng)險對我國商業(yè)銀行的影響較小。商業(yè)銀行應(yīng)該加強(qiáng)深化風(fēng)險計量的廣度與精度。商業(yè)銀行遵循“風(fēng)險與收益相平衡”的基本原則,通過動態(tài)管理調(diào)整內(nèi)部資會轉(zhuǎn)移價格和業(yè)務(wù)指導(dǎo)利率,引導(dǎo)銀行存、貸