VAR模型與TAR模型在匯率傳遞效應(yīng)中的研究.pdf

1、宏觀經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的動(dòng)態(tài)研究以及預(yù)測(cè)近年來(lái)迅速發(fā)展，在日益全球化的世界，經(jīng)濟(jì)體之間的聯(lián)系越來(lái)越頻繁。一個(gè)經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)變化通常會(huì)通過(guò)匯率形式影響著其他國(guó)家的經(jīng)濟(jì)狀況。在本研究中，使用向量自回歸模型來(lái)選擇1999年1月至2016年12月的數(shù)據(jù)，以研究歐元區(qū)匯率波動(dòng)情況（匯率傳遞），并使用ADF檢驗(yàn)，脈沖響應(yīng)分析等。本研究的目的是理解和研究基本的空間計(jì)量理論和模型，估計(jì)方法，關(guān)注動(dòng)態(tài)空間測(cè)量理論和模型，然后應(yīng)用于解釋宏觀的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。
　　在本

2、研究中，首先回顧有關(guān)VAR模型以及TAR模型的相關(guān)定義、模型原理、結(jié)構(gòu)特征、檢驗(yàn)方法，模型原理的方法以及在計(jì)算機(jī)上實(shí)現(xiàn)估算過(guò)程的步驟。
　　宏觀經(jīng)濟(jì)問(wèn)題大部分?jǐn)?shù)據(jù)是非線性的，這已被人們認(rèn)可。本研究要解決的問(wèn)題是用模型擬合廣泛存在與現(xiàn)實(shí)中這種非線性數(shù)據(jù)。在以前提出過(guò)的許多模型，盡管可以一定程度解決非線性特征，但是這些模型都因?yàn)樽约旱娜毕菔沟玫贸龅牟槐M如人意，不能完全解釋實(shí)際數(shù)據(jù)體現(xiàn)的非線性性質(zhì)。因此，本研究提出通過(guò)VAR模型擬合模擬