基于TVP-VAR-SV模型的大米價格傳遞效應研究.pdf

1、自2004年國務院全面放開糧食購銷市場已有十年，我國糧食市場化程度正逐漸提高，與國際糧食市場聯(lián)系也日益緊密。具體表現(xiàn)有：商品化率的不斷上升、進口數(shù)量增長迅速、期貨市場開始發(fā)揮重要作用和糧食的“金融”屬性增強等。然而，隨著糧食市場化程度的深化，其引出的問題也逐一出現(xiàn)，如農業(yè)產業(yè)鏈的價格傳遞過程中呈現(xiàn)出非對稱性、“逆向調控效應”的出現(xiàn)以及我國糧食市場正面臨著的“雙重擠壓”的局面等等。基于此，本文以糧食市場化基本形成之后的數(shù)據(jù)為依托，從大米入

2、手，分析各區(qū)域糧食市場價格及產業(yè)鏈各流通環(huán)節(jié)糧食價格之前的傳遞效應。同時，考慮到我國大米市場的漸進式市場化、國際大米市場的暴漲暴跌以及國內大米流通領域的非對稱特點，本文采用具有時變參數(shù)特征的TVP-VAR-SV模型，利用脈沖響應動態(tài)演化過程對大米價格的橫向傳遞效應和縱向傳遞效應進行實證分析，以期理清各區(qū)域大米價格和各流通環(huán)節(jié)大米價格之間的關系，并根據(jù)所得結論提出能改善我國糧食流通狀況并提高我國糧食國際話語定價權的政策建議。
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3、先，在回顧和總結農產品橫向傳遞效應和縱向傳遞效應研究成果的基礎上，定性的分析了各區(qū)域大米市場價格和產業(yè)鏈各流通環(huán)節(jié)大米價格的波動態(tài)勢，并進行周期性分析，發(fā)現(xiàn)我國大米價格的走高主要是成本推動型，大米價格的波動周期呈現(xiàn)出陡升緩降的特征，目前大米市場“稻強米弱”的現(xiàn)象已有一定程度緩解。結合對大米價格的定性分析和周期性分析，接下來建立了大米價格橫向傳遞和縱向傳遞的TVP-VAR-SV模型，通過 MCMC模擬來對模型進行檢驗，從基于脈沖響應的時變

4、結果分析和不同時點的脈沖響應結果分析兩方面對模型模擬出的結果進行實證分析，結果表明在大米價格的橫向傳遞過程中，國際大米價格主要受自身價格的短期影響，而中國大米價格及湖南省大米價格主要受到自身價格的短中期影響，湖南省大米價格對中國大米價格的影響較大；大米價格的縱向傳遞的實證結果表明，大米成本對大米零售價格的形成具有越來越重要的影響，大米價格的形成機制越來越符合市場規(guī)律，我國糧食價格的改革卓有成效。最后，基于研究結果，本文從完善農產品價格形