基于SV模型的碳排放權(quán)期貨價格波動性實證研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、為了減緩氣候變暖的趨勢，人類開始限制溫室氣體的排放，并逐漸形成碳排放權(quán)交易市場。之后，市場推出了基于碳排放權(quán)的衍生品——碳排放權(quán)期貨和碳排放權(quán)期貨期權(quán)。碳排放權(quán)期貨的價格既是碳排放權(quán)現(xiàn)貨價格的指導(dǎo)者，又是碳排放權(quán)期貨期權(quán)的標(biāo)的物，是整個碳排放權(quán)市場的風(fēng)向標(biāo)。歐盟的碳排放權(quán)交易走在世界的前列，EUETS中的EUA期貨成為碳排放權(quán)的定價依據(jù)。EUA期貨的本質(zhì)是期貨合約，其價格波動過程具有一般的金融資產(chǎn)價格波動的特征。目前用來刻畫EUA期貨價

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