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1、重慶大學(xué)博士學(xué)位論文基于copula理論與EVT--SV模型的金融市場(chǎng)VaR測(cè)度研究姓名:董耀武申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別:博士專業(yè):技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理指導(dǎo)教師:周孝華20111212重慶大學(xué)博士學(xué)位論文G u m b e lC o p u l a i 函數(shù)與C l a y t o n C o p u l a 函數(shù)刻畫指數(shù)收益波動(dòng)的上下尾部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)而分析資產(chǎn)間的傳染效應(yīng),實(shí)證結(jié)果表明,次債危機(jī)的爆發(fā)改變了各股票市場(chǎng)的平均收益率水平、波動(dòng)及相關(guān)結(jié)構(gòu),從穩(wěn)定期
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