已閱讀1頁(yè),還剩47頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀
版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)反映在標(biāo)的物的價(jià)格及其運(yùn)動(dòng)規(guī)律上,通過(guò)股票價(jià)格行為的幾何布朗運(yùn)動(dòng)模型,本文給出了標(biāo)的物為股票的三種期權(quán)的VaR計(jì)算方法——不支付紅利的股票期權(quán)的VaR計(jì)算方法、支付已知紅利的股票期權(quán)的VaR計(jì)算方法、支付已知連續(xù)紅利的股票期權(quán)的VaR計(jì)算方法.針對(duì)實(shí)際金融產(chǎn)品的回報(bào)分布正正態(tài)分布相比存在明顯的"厚尾性",許多學(xué)者提出用極值理論來(lái)計(jì)算極端情況下的VaR值.用廣義極值分布擬合回報(bào)分布的尾部,可以準(zhǔn)確地描述分布尾部的特征.極值分布只
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫(kù)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR度量方法的改進(jìn)研究.pdf
- VaR方法在金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用.pdf
- 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理研究:VaR方法.pdf
- 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR方法的研究.pdf
- 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與VaR模型研究.pdf
- 基于VaR的金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理.pdf
- 基于VaR模型的金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量研究.pdf
- 基于VaR方法的金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf
- 在險(xiǎn)價(jià)值(VaR)方法在中國(guó)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用.pdf
- 關(guān)于金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理與VaR理論的研究.pdf
- VaR在金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用.pdf
- 基于COPULA對(duì)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)的研究.pdf
- 基于半?yún)?shù)Copula的金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR測(cè)度研究.pdf
- 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量模型-VaR及基于VaR的證券組合選擇.pdf
- 金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)和模型研究.pdf
- VaR在我國(guó)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用.pdf
- Var風(fēng)險(xiǎn)模型在金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究.pdf
- VaR模型在金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究.pdf
- 基于VaR的金融風(fēng)險(xiǎn)度量研究.pdf
- 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的VaR方法及其應(yīng)用研究.pdf
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論