時(shí)間序列分析小論文

1、基于 基于 ARIMA 模型的我國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資預(yù)測(cè) 模型的我國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資預(yù)測(cè) 摘要： 摘要：本文采用ARIMA模型，用Eviews6.0軟件對(duì)我國(guó)1980—2012年的全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額進(jìn)行了深入分析，并預(yù)測(cè)了2013年我國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額。結(jié)果表明，ARIMA(4，1，3)模型能夠提供較準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)效果，可以用于未來(lái)的預(yù)測(cè)，并為我國(guó)固定資產(chǎn)投資提供可靠的依據(jù)。關(guān)鍵詞： 關(guān)鍵詞：ARIMA模型 固定資產(chǎn)投資額 時(shí)間序列

2、 預(yù)測(cè)一、引言 一、引言 改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得了舉世矚目的成就。投資是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的三駕馬車(chē)之一，因此研究我國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資對(duì)研究我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有著重要的現(xiàn)實(shí)意義。我國(guó)的全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總額持續(xù)增加：1980年僅為910.9億元，1993年首次突破10000億元達(dá)到13072.3億元；到2006年則猛增至109998.2億元。尤其是進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，隨著中國(guó)加入WTO，外商投資大量增加，推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整與完善，也給經(jīng)

3、濟(jì)與投資增長(zhǎng)增添了活力。此前，已經(jīng)有學(xué)者做過(guò)相關(guān)研究。2010年李惠在《ARIMA模型在我國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資預(yù)測(cè)中的應(yīng)用》中，通過(guò)1980-2007年我國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資的相關(guān)數(shù)據(jù)，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，從時(shí)間序列的定義出發(fā)，運(yùn)用ARIMA建模方法，將ARIMA模型應(yīng)用于我國(guó)歷年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)的分析與預(yù)測(cè)，檢驗(yàn)得出ARIMA(4，2，4)模型為最佳，建議政府抓住投資機(jī)遇，合理安排投資比例和投資金額，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。

4、2007年靳寶琳和赫英迪在《ARIMA模型在太原市全社會(huì)固定資產(chǎn)投資預(yù)測(cè)中的應(yīng)用》一文中采用Eviews軟件系統(tǒng)中的時(shí)間序列建模方法對(duì)太原市的固定資產(chǎn)投資總額資料進(jìn)行了分析，建立了ARIMA模型。結(jié)果顯示ARIMA(2，1，3)模型提供了較準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)效果，可用于未來(lái)的預(yù)測(cè)，為太原市全社套固定資產(chǎn)投資的預(yù)測(cè)提供了一種方便實(shí)用的方法。王新華在《ARIMA模型在武漢市全社會(huì)固定投姿預(yù)測(cè)中的應(yīng)用》中，采用ARIMA模型，對(duì)武漢市1950—200

5、3年的全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額進(jìn)行了深入分析。結(jié)果表明，ARIMA(8，1，9)模型提供較準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)效果，可以用于未來(lái)的預(yù)測(cè)，并為武漢市固定資產(chǎn)投資提供可靠的依據(jù)。對(duì)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資有影響的因素很多，而這些因素彼此之間的關(guān)系很復(fù)雜。因此運(yùn)用數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型（即揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素間的理論關(guān)系用確定性數(shù)學(xué)方程加以表述的方法來(lái)分析和預(yù)測(cè)是較為困難的） 。所以，本文把我國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總額看成是一個(gè)時(shí)間序列，利用歷史數(shù)據(jù)分析并得到其規(guī)律性，從

6、而預(yù)測(cè)其未來(lái)值。進(jìn)行對(duì)數(shù)轉(zhuǎn)換可以減低數(shù)據(jù)的異方差性。(3)根據(jù)時(shí)間序列模型的識(shí)別規(guī)律，建立相應(yīng)的模型：①若平穩(wěn)時(shí)間序列的偏相關(guān)函數(shù)是截尾的，而自相關(guān)函數(shù)是拖尾的，則可斷定此序列適合 AR 模型；②若平穩(wěn)時(shí)間序列的偏相關(guān)函數(shù)是拖尾的，而自相關(guān)函數(shù)是截尾的，則可斷定此序列適合 MA 模型；③若平穩(wěn)時(shí)間序列的偏相關(guān)函數(shù)和自相關(guān)函數(shù)均是拖尾的，則此序列適合 ARMA 模型。(4)進(jìn)行參數(shù)估計(jì)。(5)進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)，診斷模型的殘差是否為白噪聲，并檢

7、驗(yàn)?zāi)Ｐ偷墓烙?jì)效果。(6)進(jìn)行預(yù)測(cè)。三、 三、ARIMA 模型在我國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資預(yù)測(cè)中的應(yīng)用 模型在我國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資預(yù)測(cè)中的應(yīng)用從《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》上搜集計(jì)算整理出1980-2012年的年末全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總額資料（見(jiàn)表1）表1 1980-2012年的年末全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 單位（億元）年份 固定資產(chǎn)投資總額（X）年份 固定資產(chǎn)投資總額（X）年份 固定資產(chǎn)投資總額（X）1980 910.9 1991 5594.5

8、 2002 43499.91981 961.0 1992 8080.1 2003 55566.61982 1230.4 1993 13072.3 2004 70477.41983 1430.1 1994 17042.1 2005 88773.611984 1832.9 1995 20019.3 2006 109998.21985 2543.2 1996 22913.5 2007 137323.91986 3120.6 1997 2494

9、1.1 2008 172828.41987 3791.7 1998 28406.2 2009 224598.81988 4753.8 1999 29854.7 2010 251683.81989 4410.4 2000 32917.7 2011 311485.11990 4517.0 2001 37213.5 2012 364835. 01.平穩(wěn)性檢驗(yàn)時(shí)間序列數(shù)據(jù)建模，需要具備的前提條件是其序列平穩(wěn)。因此，首先需要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)。

10、繪制時(shí)序圖，可以看到序列有明顯上升趨勢(shì)，因此，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額具有很強(qiáng)的非平穩(wěn)性(見(jiàn)圖 1)。需要進(jìn)行平穩(wěn)化處理。圖 1 圖 26789101112131980 1985 1990 1995 2000 2005 2010Y050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,0001980 1985 199