時間序列分析論文

1、關(guān)于居民消費價格指數(shù)的時間序列分析 關(guān)于居民消費價格指數(shù)的時間序列分析摘要 摘要本文以我國1997年4月至2014年4月間每月的煙酒及用品類居民消費價格指數(shù)為 原始數(shù)據(jù)，利用EVIEWS軟件判斷該序列為平穩(wěn)序列且為非白噪聲序列，通過對數(shù)據(jù) 一系列的處理，建立AR(1)模型擬合時間序列，由于時間序列之間的相關(guān)關(guān)系和歷 史數(shù)據(jù)對未來的發(fā)展有一定的影響，對我國的煙酒及用品類居民消費價格指數(shù)進行 了短期預測，闡述該價格指數(shù)所表現(xiàn)的變化規(guī)律。關(guān)鍵

2、字：煙酒及用品類居民消費價格指數(shù)，時間序列， 關(guān)鍵字：煙酒及用品類居民消費價格指數(shù)，時間序列，AR AR模型，預測 模型，預測引言 引言一、理論準備 一、理論準備 時間序列分析是按照時間順序的一組數(shù)字序列。時間序列分析就是利用這組數(shù) 列，應用數(shù)理統(tǒng)計方法加以處理，以預測未來事物的發(fā)展。時間序列分析是定量預測方法之一。 基本原理： 1.承認事物發(fā)展的延續(xù)性。應用過去數(shù)據(jù)，就能推測事物的發(fā)展趨勢。 2.考慮到事物發(fā)展的隨機性。任何事物發(fā)展都

3、可能受偶然因素影響，為此要利 用統(tǒng)計分析中加權(quán)平均法對歷史數(shù)據(jù)進行處理。該方法簡單易行，便于掌握，但準確性差，一般只適用于短期預測。 時間序列分析是根據(jù)系統(tǒng)觀測得到的時間序列數(shù)據(jù)，通過曲線擬合和參數(shù)估計 來建立數(shù)學模型的理論和方法。二、基本思想 二、基本思想1. 拿到一個觀測值序列之后，首先判斷它的平穩(wěn)性，通過平穩(wěn)性檢驗，判斷序 列是平穩(wěn)序列還是非平穩(wěn)序列。2.若為非平穩(wěn)序列，則利用差分變換成平穩(wěn)序列。 3.對平穩(wěn)序列，計算相關(guān)系數(shù)和偏

4、相關(guān)系數(shù)，確定模型。 4.估計模型參數(shù)，并檢驗其顯著性及模型本身的合理性。2007.8 2007.8 99.6 2009.6 2009.6 103.7 2011.4 2011.4 101.7 2013.2 2013.2 103.12007.9 2007.9 99.8 2009.7 2009.7 103.7 2011.5 2011.5 101.7 2013.3 2013.3 102.82007.1 2007.1 99.8 2009.8 2

5、009.8 103.9 2011.6 2011.6 101.6 2013.4 2013.4 102.62007.11 2007.11 99.8 2009.9 2009.9 103.8 2011.7 2011.7 101.5 2013.5 2013.5 102.52007.12 2007.12 100 2009.1 2009.1 103.7 2011.8 2011.8 101.4 2013.6 2013.6 102.42008.1 200

6、8.1 100.2 2009.11 2009.11 103.4 2011.9 2011.9 101.3 2013.7 2013.7 102.12008.2 2008.2 100.3 2009.12 2009.12 102.9 2011.1 2011.1 101.3 2013.8 2013.8 101.72008.3 2008.3 100.5 2010.1 2010.1 102.8 2011.11 2011.11 101.3 2013.9

7、 2013.9 101.82008.4 2008.4 100.8 2010.2 2010.2 102.7 2011.12 2011.12 101.3 2013.1 2013.1 101.72008.5 2008.5 101 2010.3 2010.3 102.6 2012.1 2012.1 101.2 2013.11 2013.11 101.72008.6 2008.6 101.1 2010.4 2010.4 102.4 2012.2

8、2012.2 101.2 2013.12 2013.12 101.72008.7 2008.7 101.4 2010.5 2010.5 102.1 2012.3 2012.3 101.4 2014.1 2014.1 101.82008.8 2008.8 101.5 2010.6 2010.6 101.9 2012.4 2012.4 101.6 2014.2 2014.2 101.72008.9 2008.9 101.7 2010.7 2

9、010.7 101.8 2012.5 2012.5 101.8 2014.3 2014.3 101.72008.1 2008.1 102 2010.8 2010.8 101.8 2012.6 2012.6 102 2014.4 2014.4 101.72008.11 2008.11 102.4 2010.9 2010.9 101.6 2012.7 2012.7 102.42008.12 2008.12 103 2010.1 2010.1

10、 101.5 2012.8 2012.8 102.92009.1 2009.1 103.1 2010.11 2010.11 101.4 2012.9 2012.9 103.2數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計年鑒二、平穩(wěn)性檢驗及修正 二、平穩(wěn)性檢驗及修正1.時序圖 利用 Eviews 軟件畫出時序圖，如圖 1. 平穩(wěn)的時間序列可以看做一條圍繞其均值上下波動的曲線。若時間序列的統(tǒng)計 規(guī)律隨著時間的位移而發(fā)生變化，則為非平穩(wěn)序列。9910010110210