線性回歸模型中的異常點(diǎn)分析.pdf

1、異常點(diǎn)是統(tǒng)計(jì)診斷中很重要的一個(gè)概念。異常點(diǎn)的識(shí)別與處理是統(tǒng)計(jì)診斷的內(nèi)容之一，它進(jìn)行的好壞通常影響到整個(gè)的診斷過(guò)程，而識(shí)別的過(guò)程更是整個(gè)統(tǒng)計(jì)診斷的基礎(chǔ)。自從異常點(diǎn)的概念被首次提出以來(lái)，對(duì)異常點(diǎn)的概念、類型、識(shí)別及處理問(wèn)題的討論就一直沒(méi)有停止過(guò)。本文主要圍繞線性回歸模型和LAD 模型展開了對(duì)異常點(diǎn)在線性模型中的識(shí)別問(wèn)題的討論，在總結(jié)前人工作的基礎(chǔ)上，進(jìn)行了推廣與應(yīng)用，得到LAD 回歸一系列的結(jié)果。 第二章主要介紹了最基本的線性回歸模

2、型，當(dāng)誤差服從正態(tài)分布時(shí)，構(gòu)造了統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行一個(gè)或多個(gè)異常點(diǎn)的假設(shè)檢驗(yàn)。其中詳細(xì)介紹了數(shù)據(jù)刪除模型和均值漂移模型在檢驗(yàn)異常的等價(jià)性作用。第三章介紹了LAD 回歸模型及其基本性質(zhì)，在很一般的條件下證明了數(shù)據(jù)刪除模型和均值漂移模型的等價(jià)性定理。而且在LAD 回歸模型中) ( ? * I ei mi = γ，這一結(jié)果可以很好的解釋數(shù)據(jù)刪除模型和均值漂移模型之間的關(guān)系，以及兩種診斷模型在統(tǒng)計(jì)診斷中的作用。第四章介紹了若干適用于LAD 回歸模型的診

3、斷統(tǒng)計(jì)量，在似然距離的基本思想指導(dǎo)下，受似然比檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量形式的啟示，提出一種新的影響度量：擬似然距離，它對(duì)誤差項(xiàng)的分布沒(méi)有什么要求，突破了似然距離在LAD 回歸診斷中的局限性。另外還研究了LAD 回歸診斷的Cook 距離與影響度量I FD 、I FD1 等。我們知道LAD 回歸對(duì)于響應(yīng)變量的異常影響較小，而對(duì)解釋變量的異常較為敏感。在此，我們用一種簡(jiǎn)單的方法來(lái)克服此問(wèn)題：把水平方向的偏差轉(zhuǎn)換成垂直方向的偏差來(lái)處理。本文通過(guò)實(shí)際數(shù)據(jù)分析說(shuō)