基于一類非線性價(jià)格預(yù)期函數(shù)的資產(chǎn)定價(jià)模型的研究.pdf_第1頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文引入逆風(fēng)參數(shù)考慮包含基本面分析者，順風(fēng)者和逆風(fēng)者三類交易者的市場(chǎng)，鑒于市場(chǎng)中的交易者不是依據(jù)不同類型交易策略所獲得的收益信息同步更新交易策略的，本文引入每個(gè)時(shí)段有固定比例的各類交易者同步依據(jù)適應(yīng)度更新自己交易策略的時(shí)變的市場(chǎng)分?jǐn)?shù)，同時(shí)對(duì)于順風(fēng)者和逆風(fēng)者考慮一類受價(jià)格波動(dòng)性影響的非線性價(jià)格預(yù)期函數(shù)建立資產(chǎn)定價(jià)模型。依不轉(zhuǎn)換交易策略參數(shù)及市場(chǎng)分?jǐn)?shù)將模型拆分為其子模型進(jìn)行分類討論，應(yīng)用差分方程相關(guān)理論分析模型的平衡解，穩(wěn)定性及分支情況，討

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