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文檔簡介
1、改革開放以來，我國證券市場得到迅猛的發(fā)展。滬深兩市日成交金額從2004年的1000多億元發(fā)展到2014年的6000億元左右，2015年3月24日滬深兩市日成交金額甚至突破了1.4萬億元。隨著證券市場的不斷完善，各種金融證券的衍生品相繼推出。2010年4月推出了滬深300股票指數(shù)期貨，2013年9月國債期貨正式在中國金融期貨交易所上市交易，2015年2月推出了上證50 ETF期權。
本文用實證分析方法研究滬深300股票指數(shù)期貨的
2、標的證券滬深300指數(shù)的風險度量。采用VAR方法度量風險，并用參數(shù)方法計算滬深300指數(shù)的VAR值。首先通過最小二乘法擬合了滬深300指數(shù)的收益率，然后運用GARCH模型和SV模型這兩種異方差模型得到了收益率的均方差，并使用Eviews軟件和Openbugs軟件分別估計了GARCH模型和SV模型的參數(shù)，最后求出了滬深300指數(shù)的VAR值，并結合基本頻率檢測法對GARCH-N、GARCH-T、GARCH-GED、SV-N、SV-T、SV-
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