RCA(1)模型的統(tǒng)計(jì)推斷研究.pdf

1、時(shí)間序列分析作為一種常用的統(tǒng)計(jì)學(xué)分析方法，是窺探真實(shí)世界復(fù)雜系統(tǒng)動(dòng)態(tài)演化的重要手段。自回歸時(shí)間序列作為一種常見(jiàn)的線性時(shí)間序列模型，將當(dāng)前時(shí)間狀態(tài)以過(guò)去的狀態(tài)的線性組合表現(xiàn)出來(lái)，這個(gè)模型在現(xiàn)實(shí)中容易被實(shí)行，因而在各個(gè)領(lǐng)域都有著廣泛的運(yùn)用。但實(shí)踐也表明經(jīng)濟(jì)金融等領(lǐng)域很多時(shí)間序列數(shù)據(jù)表現(xiàn)出非線性特征。在此背景下，最近幾十年關(guān)于非線性時(shí)間序列模型的研究得到了飛速發(fā)展，而隨機(jī)系數(shù)模型作為一種非線性模型也越來(lái)越受到經(jīng)濟(jì)學(xué)家的重視。本文以一階隨機(jī)系數(shù)

2、自回歸(RCA(1))模型為研究對(duì)象，在兩種不同的情形下研究了模型中的參數(shù)估計(jì)問(wèn)題。
　　由于金融經(jīng)濟(jì)采集的數(shù)據(jù)常常不可避免地具有重尾性質(zhì)，本文第二章中假設(shè)模型的隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)是一列屬于正態(tài)吸引場(chǎng)的獨(dú)立同分布的隨機(jī)變量，允許其方差無(wú)窮。在這種情況下，我們建立了RCA(1)模型自回歸系數(shù)的條件最小二乘估計(jì)的漸近統(tǒng)計(jì)分布，并利用模擬數(shù)據(jù)對(duì)結(jié)論進(jìn)行了驗(yàn)證。
　　另一方面，當(dāng)外部環(huán)境發(fā)生變化，比如機(jī)制的改革，重大經(jīng)濟(jì)事件的發(fā)生（如經(jīng)濟(jì)大