反單調(diào)風(fēng)險的相關(guān)問題研究.pdf

1、如何降低風(fēng)險是金融保險領(lǐng)域經(jīng)常需要考慮到的問題.這篇文章考慮了在一個風(fēng)險隨機變量上添加條件使得這個風(fēng)險隨機變量與原始頭寸的整體風(fēng)險水平降低.從而我們定義了風(fēng)險降低因子.本文主要采用了止損序作為風(fēng)險度量來探討這個問題.
　　為了使得風(fēng)險隨機變量的風(fēng)險降低,我們首先想到為它添加一個發(fā)展趨勢相反的隨機變量以使得最終資產(chǎn)損失降到最低.為此我們引入反單調(diào)的概念.但是這樣一個與原隨機變量成反單調(diào)的風(fēng)險具體是什么樣的,是任意一個成反單調(diào)的風(fēng)險都

2、可以作為風(fēng)險降低因子嗎,這就是我們主要探討的問題.文章分為三種情況來探討了風(fēng)險降低因子應(yīng)具備的條件.
　　在文章中我們引入了股票、期權(quán)、保險作為例子,使得文章更加生動易懂.
　　本文主要考慮運用反單調(diào)的概念以及止損序作為風(fēng)險度量來降低風(fēng)險,文章共分五章.
　　第一章引言.該部分簡單交代了文章的寫作意義以及寫作目的.
　　第二章預(yù)備知識.介紹了隨機序的涵義,包括隨機序的概念,止損序的定義和性質(zhì).然后介紹了風(fēng)險的涵義

3、,引出風(fēng)險度量這一概念,給出了幾種風(fēng)險度量的定義以及性質(zhì)引理.最后給出了同單調(diào)反單調(diào)的定義和相關(guān)定理.
　　第三章反單調(diào)風(fēng)險的相關(guān)問題研究.首先簡單介紹了相關(guān)的金融術(shù)語,之后提出了一個簡單確定風(fēng)險降低因子的充分條件,列出關(guān)于止損序的一些新的疊加律和消去律,并給出了它們成立的條件.第三節(jié)我們給出了風(fēng)險降低因子的不同描述.并且描述了給定隨機變量和它的風(fēng)險降低因子之間的函數(shù)關(guān)系.
　　第四章在最理想保險問題中的含義.我們將結(jié)果應(yīng)用