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文檔簡介
1、在我國金融市場飛速發(fā)展的今天，我國開放式基金產(chǎn)品正吸引著越來越多投資者的目光，截至2015年2月11日，我國上市交易的開放式基金已達(dá)1985支。但是，由于我國金融市場機(jī)制還不健全，我國開放式基金存在著估值風(fēng)險、流動性風(fēng)險、投資標(biāo)的短缺風(fēng)險、運營風(fēng)險及信用風(fēng)險，因此本文研究將VaR運用于我國開放式基金的風(fēng)險管理中，進(jìn)而對投資者、基金公司和監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出建議。
本文根據(jù)我國開放式基金的發(fā)展現(xiàn)狀、開放式基金種類、開放式基金投資標(biāo)的以及
2、VaR模型，對將VaR運用于我國開放式基金風(fēng)險管理中進(jìn)行研究。本文主要說明VaR的定義、VaR的計算、我國開放式基金產(chǎn)品面臨的風(fēng)險以及VaR在我國開放式基金中的應(yīng)用，并通過選取三支開放式基金產(chǎn)品，運用兩種不同的方法（GARCH和EGARCH）分別計算三支開放式基金產(chǎn)品的VaR值。
通過分析，得出：VaR能夠較為直觀地區(qū)分三支開放式基金產(chǎn)品的風(fēng)險度，開放式基金產(chǎn)品的投資標(biāo)的和類型會對開放式基金的風(fēng)險度產(chǎn)生影響。最后本文從投資者、
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