內部評級法對信用風險管理的有效性研究——基于違約率模型.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、對于金融機構，尤其是商業(yè)銀行來說，信用風險是導致破產的主要原因之一。有效度量并控制信用風險是商業(yè)銀行風險管理的重中之重。1988年《巴塞爾協(xié)議》誕生，該協(xié)議對商業(yè)銀行信用風險管理具有重大指導作用，商業(yè)銀行對信用風險管理也愈發(fā)重視。2004年《巴塞爾新資本協(xié)議》創(chuàng)新性地提出了內部評級法，運用各種度量模型進行信用風險管理。2008年金融危機爆發(fā)，《巴塞爾新資本協(xié)議》及內部評級法的有效性受到了質疑，2010年公布的《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》對協(xié)議及內部

2、評級法進行了完善。當前，內部評級法中基于違約率的度量模型較基于其他信用風險核算變量的度量模型更為成熟和完善，本文在對巴塞爾協(xié)議內部評級法與信用風險管理理論分析的基礎上，基于Logistic模型，使用商業(yè)銀行貸款主體的中國制造業(yè)上市公司2013年財務數(shù)據，發(fā)現(xiàn)該模型具有較高的預測精度，從而證實了內部評級法的有效性。據此，本文認為，我國商業(yè)銀行特別是中小銀行應進一步健全信用風險管理制度，加快建立和完善信用信息數(shù)據庫，在借鑒國外模型的基礎上，

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