信用風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)評(píng)級(jí)數(shù)學(xué)模型的研究.pdf

1、信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人、債券發(fā)行人或金融交易一方由于各種原因不能履約致使金融機(jī)構(gòu)、投資人或交易對(duì)方遭受損失的可能性。狹義的信用風(fēng)險(xiǎn),是指借款人到期不能或不愿履行還本付息協(xié)議,而使銀行金融機(jī)構(gòu)遭受損失的可能性,即指一種違約風(fēng)險(xiǎn)。
　　在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下,企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)是金融體系和金融機(jī)構(gòu)的基本活動(dòng)。研究如何完善企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別管理,并找到適合我國(guó)國(guó)情的企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng),對(duì)推進(jìn)和深化我國(guó)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的理論研究,特別是增強(qiáng)我國(guó)商業(yè)銀行抵

2、御風(fēng)險(xiǎn)的能力,具有重要意義。本文在對(duì)我國(guó)當(dāng)前企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)級(jí)過(guò)程中存在的問(wèn)題的認(rèn)識(shí)和國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究成果的比較分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合相關(guān)數(shù)學(xué)知識(shí),提出了三種構(gòu)建企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)級(jí)數(shù)學(xué)模型,所選用的研究方法有快速聚類(lèi)分析、自組織競(jìng)爭(zhēng)型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。
　　本文的主體是研究如何構(gòu)建企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)級(jí)的數(shù)學(xué)模型,總共分為五個(gè)部分:緒論、數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、模型指標(biāo)體系構(gòu)建、實(shí)證比較分析模型的不足和完善。緒論部分,提出研究的問(wèn)題背景及

3、研究意義,并闡述信用風(fēng)險(xiǎn)的基本概念及國(guó)內(nèi)外信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別體制發(fā)展和研究方法;數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)部分,分別就聚類(lèi)分析、模糊理論、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),作出了系統(tǒng)的總結(jié);指標(biāo)體系構(gòu)建部分,根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的一般邏輯,構(gòu)建出全面反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的指標(biāo)體系;實(shí)證比較分析部分,收集到同一行業(yè)的48個(gè)企業(yè)的財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù),克服了不同行業(yè)企業(yè)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)不可比性和不同的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),在SPSS17.0和MatLab7.10.0程序?qū)嶒?yàn)條件下完成了對(duì)企業(yè)信用