商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量與分配方法及模型研究.pdf

1、風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的重要因素。銀行監(jiān)管者和經(jīng)營(yíng)者都意識(shí)到資本不僅是評(píng)估和抵御風(fēng)險(xiǎn)的重要工具，而且通過(guò)有效管理可給銀行創(chuàng)造效益。以往商業(yè)銀行以信貸業(yè)務(wù)為主要經(jīng)營(yíng)模式，學(xué)者多在信用風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域研究資本管理問(wèn)題。在金融全球化的背景下，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)逐步向金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的資本管理成為現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。本文分析了金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)特征，結(jié)合市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求，提出經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量與分配方法框架及模型，用實(shí)證案例驗(yàn)證了方法框架及模型的有

2、效性。
　　本文具體的工作如下：
　　第一，本文在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，提出了商業(yè)銀行如何計(jì)量與分配經(jīng)濟(jì)資本的新問(wèn)題。基于金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)特征，區(qū)別于以往信用風(fēng)險(xiǎn)的研究領(lǐng)域，對(duì)該問(wèn)題進(jìn)行深入研究。
　　第二，本文揭示了經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量與分配方法是隨著風(fēng)險(xiǎn)管理“螺旋式”上升過(guò)程而不斷發(fā)展的一般規(guī)律。從內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理與外部監(jiān)管協(xié)同出發(fā)，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域提出了經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量與分配方法框架，包括問(wèn)題剖析、模型要素分析、模型變量及參數(shù)選擇、數(shù)學(xué)

3、模型構(gòu)造、模型求解與應(yīng)用等方面內(nèi)容。
　　第三，本文重點(diǎn)研究了方法框架的核心內(nèi)容——計(jì)量與分配模型。借鑒財(cái)務(wù)成本分配和信用風(fēng)險(xiǎn)資本管理的理論，建立了三類計(jì)量與分配一般模型，并采用情景分析和優(yōu)化方法對(duì)模型及其變量比較分析。三類一般模型的適用范圍覆蓋了不同規(guī)模、不同風(fēng)險(xiǎn)管理水平和經(jīng)濟(jì)資本管理要求的商業(yè)銀行。
　　第四，本文提出市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的分配應(yīng)在內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和外部監(jiān)管的協(xié)同管理下進(jìn)行，并給出了協(xié)同管理下經(jīng)濟(jì)資本與監(jiān)管資本統(tǒng)