擔(dān)保圈貸款的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制——以浙江省為例.pdf

1、擔(dān)保圈貸款作為商業(yè)銀行擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，曾被股份制商業(yè)銀行、中小銀行和全國(guó)農(nóng)信系統(tǒng)銀行大力推廣，被視為最適合中國(guó)國(guó)情的貸款模式。但是自2012年以來(lái)，在經(jīng)濟(jì)下行周期中，擔(dān)保圈貸款非但不能起到分散風(fēng)險(xiǎn)的作用，而且當(dāng)個(gè)別企業(yè)發(fā)生經(jīng)營(yíng)問(wèn)題和財(cái)務(wù)危機(jī)時(shí)，往往會(huì)產(chǎn)生多米諾骨牌效應(yīng)，風(fēng)險(xiǎn)很快傳染，導(dǎo)致圈內(nèi)企業(yè)整體陷入困境。
　　通常意義上來(lái)說(shuō)，擔(dān)保圈主要指企業(yè)間的互保、聯(lián)保、循環(huán)保貸款，因企業(yè)間的擔(dān)保貸款層層關(guān)聯(lián)，因而形成了蜘蛛網(wǎng)式的圈鏈模

2、式。特別是在小微企業(yè)和縣域企業(yè)中，采取互保、聯(lián)保、循環(huán)擔(dān)保等方式進(jìn)行貸款的行為尤為普遍。
　　從目前頻發(fā)的擔(dān)保圈風(fēng)險(xiǎn)事件來(lái)看，擔(dān)保圈貸款風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的危機(jī)的確給我國(guó)金融安全、企業(yè)乃至社會(huì)誠(chéng)信建設(shè)等市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的公平性造成了惡劣影響。不僅給眾多企業(yè)帶來(lái)巨大的資金和經(jīng)營(yíng)壓力，而且積聚和放大了整個(gè)市場(chǎng)的金融風(fēng)險(xiǎn)，并將最終導(dǎo)致銀行形成巨額壞賬，這毫無(wú)疑問(wèn)將加劇整個(gè)金融系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)。因此，擔(dān)保圈問(wèn)題不容忽視。對(duì)擔(dān)保圈貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制，有利于

3、金融機(jī)構(gòu)更好地把握企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，對(duì)企業(yè)的貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，從而減少實(shí)際損失的發(fā)生。
　　本文先從理論層面分析擔(dān)保圈貸款的成因和理論基礎(chǔ)，通過(guò)國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)的綜述研究擔(dān)保圈貸款的形成情況與利弊，另外結(jié)合國(guó)內(nèi)股份制商業(yè)銀行已經(jīng)爆發(fā)的擔(dān)保圈貸款的違約事件，對(duì)該品類貸款的風(fēng)險(xiǎn)隱患和傳導(dǎo)機(jī)制進(jìn)行分析，并引入社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析的基本結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)對(duì)擔(dān)保圈進(jìn)行結(jié)構(gòu)化的測(cè)繪，結(jié)合定量和定性的模型對(duì)在擔(dān)保圈中企業(yè)的違約率進(jìn)行測(cè)算，最后提出完善商業(yè)銀行擔(dān)保圈貸