商業(yè)銀行流動性監(jiān)測現(xiàn)狀與問題——以江蘇為例.pdf

1、金融危機爆發(fā)以后，流動性監(jiān)管要求的提升，避免再次發(fā)生類似的金融危機成為了各個國家監(jiān)管部門所關(guān)注的焦點，對商業(yè)銀行流動性管理的重要性日益凸顯，統(tǒng)一、有效的商業(yè)銀行流動性監(jiān)測指標(biāo)和制度的制定在國際上顯得迫在眉睫，在這種情況下，巴塞爾委員會經(jīng)過不斷地研究、討論、修改和總結(jié)，修訂和完善了巴塞爾協(xié)議，出臺了巴塞爾協(xié)議Ⅲ。在流動牲監(jiān)管方面，巴塞爾協(xié)議Ⅲ的出臺是一個全新的發(fā)展，將流動性監(jiān)管提高到了與資本監(jiān)管相同的重要地位，修訂后的巴塞爾協(xié)議Ⅲ更是提高

2、了商業(yè)銀行流動性監(jiān)測的可計量性和可操作性。
　　當(dāng)前金融產(chǎn)品不斷創(chuàng)新、金融市場也不斷深化，商業(yè)銀行面臨的流動性管理越來越困難，在這樣的背景下，巴塞爾協(xié)議Ⅲ的出臺對我國商業(yè)銀行的流動性監(jiān)管產(chǎn)生了一定意義的影響，也帶來了巨大的挑戰(zhàn)。經(jīng)過不斷修改和征求各方意見，當(dāng)前我國對商業(yè)銀行流動性監(jiān)測指標(biāo)除了巴塞爾協(xié)議Ⅲ提出的新的指標(biāo)——流動性覆蓋率(LCR)外，還有一些結(jié)合中國國情和銀行業(yè)特色的傳統(tǒng)監(jiān)管指標(biāo)，比如存貸比、流動性比例，它們都是當(dāng)前監(jiān)

3、管部門監(jiān)測流動性的必需指標(biāo)。
　　流動性監(jiān)測內(nèi)容當(dāng)中，監(jiān)測指標(biāo)和方法中所起的作用是什么，能不能全面地、有效地監(jiān)測商業(yè)銀行的流動性、指導(dǎo)商業(yè)銀行的流動性管理，種種問題就自然會延伸到商業(yè)銀行流動性的根本來源是什么，商業(yè)銀行哪些業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)反映了流動性的這些方面。而在某些特定時期，商業(yè)銀行流動性監(jiān)測所反映的情況和資金市場實際情況又可能會存在相背離的現(xiàn)象。由此，就引發(fā)了當(dāng)前一些社會上對商業(yè)銀行流動性監(jiān)測是否合理，以及流動性根本來源的爭議和討論

4、。
　　本文從商業(yè)銀行流動性監(jiān)測現(xiàn)狀出發(fā)，闡述了流動性監(jiān)測指標(biāo)和傳統(tǒng)融資行為的現(xiàn)狀，指出當(dāng)前流動性監(jiān)測存在的主要問題:一是流動性覆蓋比率削弱了資產(chǎn)的使用效率，過于復(fù)雜，權(quán)重缺乏科學(xué)性;二是存貸比監(jiān)測覆蓋面窄，存貸比監(jiān)測跟不上市場發(fā)展速度;三是存貸比上限監(jiān)管制約信貸投放;四是流動性比例不確定因素較大，偏重短期流動性監(jiān)測，跟不上業(yè)務(wù)發(fā)展速度;五是存款增加則商業(yè)銀行流動性增加的觀點誤區(qū)。最終，這些存在缺陷的監(jiān)測方法和觀點將可能影響貨幣政

5、策的有效傳導(dǎo)。
　　因此，本文認(rèn)為在當(dāng)前無法廢除傳統(tǒng)的流動性監(jiān)測指標(biāo)，也不能普及“存款增加并不一定商業(yè)銀行流動性增加的觀點”的情況下，必須采取一定的手段及方法來完善和改善這些問題，以期為商業(yè)銀行流動性監(jiān)測提供更好的參考。本文提出了相關(guān)建議:要自下而上全面管理流動性，調(diào)整流動性覆蓋比率監(jiān)測內(nèi)容和折扣系數(shù)，完善存貸比計量公式和監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，增加其他指標(biāo)作為主要的流動性監(jiān)測指標(biāo)，理清存款和商業(yè)銀行流動性之間的關(guān)系?？傊M可能完善流動性監(jiān)測