商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究——以山西省A銀行為例.pdf

1、2007年金融危機(jī)再次暴露了金融機(jī)構(gòu)在極端市場(chǎng)環(huán)境中的脆弱性，為此，巴塞爾委員會(huì)開(kāi)始了新一輪的監(jiān)管改革，強(qiáng)調(diào)資本和流動(dòng)性對(duì)金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的重要性。在此背景下，2013年國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)爆發(fā)了“錢荒”，凸顯了國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)特別是商業(yè)銀行在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方面的不足。因此，分析我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀和特征，剖析其影響因素及作用機(jī)制，進(jìn)而提出改善風(fēng)險(xiǎn)管理的政策建議，對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理具有重大的借鑒價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義。
　　文章首先梳理了國(guó)

2、內(nèi)外的相關(guān)研究，區(qū)分了影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)因和外因，對(duì)本文研究的商業(yè)銀行流動(dòng)性及其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了概念界定，探討了內(nèi)外因?qū)ι虡I(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用機(jī)制，總結(jié)了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)理論，并介紹了巴塞爾協(xié)議Ⅲ的最新研究成果—利用LCR和NSFR兩個(gè)指標(biāo)開(kāi)展流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的定量監(jiān)管。
　　其次，結(jié)合我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的客觀現(xiàn)實(shí)和商業(yè)銀行的發(fā)展實(shí)際，分析了商業(yè)銀行目前面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況。在此基礎(chǔ)上，以銀監(jiān)會(huì)制定的相關(guān)監(jiān)管（監(jiān)測(cè)）指標(biāo)為依據(jù)，利用A

3、銀行官方網(wǎng)站和Wind數(shù)據(jù)庫(kù)披露的A銀行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，從流動(dòng)性比例、貸存款比例等多個(gè)監(jiān)管（監(jiān)測(cè)）指標(biāo)入手，并簡(jiǎn)單估算了A銀行的“流動(dòng)性覆蓋率”，分析了A銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)果發(fā)現(xiàn)：A銀行的流動(dòng)性呈現(xiàn)趨緊的態(tài)勢(shì)，需要引起管理層的注意，這一方面與其自身的資本結(jié)構(gòu)有關(guān)，另一方面與我國(guó)目前經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化密不可分?？傮w來(lái)看，A銀行各項(xiàng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)運(yùn)行尚處于合理區(qū)間，表明流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。
　　最后，為改善A銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況，本文建議以改善銀