我國(guó)股份制商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究——以浦發(fā)銀行為例.pdf

1、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行所面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)之一,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理問題一直是世界各國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理研究領(lǐng)域中的重點(diǎn)和難點(diǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)問題解決不好,不僅會(huì)給商業(yè)銀行在信譽(yù)和經(jīng)濟(jì)上造成損失,嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)⑸虡I(yè)銀行引致絕地,而一旦這一問題在銀行系統(tǒng)乃至生產(chǎn)、流通性企業(yè)中擴(kuò)散開來,發(fā)生所謂“多米諾骨牌”效應(yīng),整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)也將陷入流動(dòng)性危機(jī)之中,并最終將可能引發(fā)區(qū)域性的、全國(guó)性的乃至全球性的金融危機(jī)、經(jīng)濟(jì)危機(jī)和社會(huì)動(dòng)蕩。從某種程度上說,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理是

2、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的首要任務(wù)。
　　 本文選擇我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究作為研究主題,并以上海浦東發(fā)展銀行為例,借鑒西方流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理理論,深入探索在我國(guó)轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中的經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境下如何加強(qiáng)我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的新思路。目的是在有效解決商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)問題、疏通貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制、進(jìn)而穩(wěn)定金融市場(chǎng)等方面,為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定健康發(fā)展和提高我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理水平獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。
　　 本文在述評(píng)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及其管理的

3、理論與策略演講的基礎(chǔ)上,闡述了巴塞爾協(xié)議與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的分類、原因、度量指標(biāo)和歐洲風(fēng)險(xiǎn)管理,介紹了國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的案例和我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀。在理論分析的基礎(chǔ)上,實(shí)證分析的第一部分從商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生機(jī)制、外生機(jī)制和轉(zhuǎn)化機(jī)制探討了其生成機(jī)制問題;實(shí)證分析的第二部分則對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)做了統(tǒng)計(jì)性分析,并以浦發(fā)銀行為例,建立了浦發(fā)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的灰色系統(tǒng),分別做了灰色關(guān)聯(lián)分析和G(1,1)模型灰色預(yù)測(cè)分析,