基于SOM網(wǎng)絡(luò)的融資融券個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、我國融資融券試點(diǎn)工作自開閘以來已經(jīng)平穩(wěn)運(yùn)行了半年多的時(shí)間。目前，已有十一家證券公司獲得了開展融資融券業(yè)務(wù)的資格。就目前來看，我國融資融券市場交易規(guī)模還比較偏小，融資交易量明顯大于融券交易量。但是，隨著以后證監(jiān)會(huì)陸續(xù)開放融資融券資格的限制以及證券金融公司的成立，都將會(huì)使融資融券市場交易規(guī)模穩(wěn)步增長。
　　 融資融券是一種證券信用交易。它使證券公司與投資者之間不僅存在著委托代理關(guān)系，更重要的是還存在著信貸關(guān)系。證券公司在獲取新的利潤

2、收入的同時(shí)，更面臨著新的風(fēng)險(xiǎn)的挑戰(zhàn)--客戶信用風(fēng)險(xiǎn)。在我國商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)中，嚴(yán)格建立與執(zhí)行信貸申請(qǐng)、審批、授信環(huán)節(jié)是防范信用風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要手段。因此，借鑒以上經(jīng)驗(yàn)，本文嘗試在融資融券業(yè)務(wù)中，通過對(duì)個(gè)人客戶信用進(jìn)行分類以界定客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的大小。從而，為確定客戶融資融券額度、融資利息以及融券費(fèi)率的大小提供參考依據(jù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避和補(bǔ)償。
　　 本文在對(duì)融資融券個(gè)人客戶信用評(píng)估模型的設(shè)計(jì)中，建立了針對(duì)個(gè)人客戶的信用評(píng)估指