電商交易風險管理研究——以J公司為例.pdf

1、近年來，電子商務發(fā)展迅猛，網(wǎng)上購物成為了最主要的購物形式。2015年阿里在雙十一銷量突破912億，京東也達到100億。在繁榮的背后阿里和京東等電子商務平臺上的刷單、黃牛搶購等大量的交易風險問題集中爆發(fā)，交易風險管理手段的落后成為了阻礙平臺健康發(fā)展的瓶頸，給電商平臺帶來了極大的損失，也影響了普通客戶的權益，電商平臺的公平、公正、真實性受到了公眾的質疑。而電商在交易風險管理上經(jīng)驗還比較薄弱，風險管理起步比較晚，電商還主要依靠業(yè)務人員的經(jīng)驗來

2、進行交易的風險評估。隨著業(yè)務量的增長和業(yè)務的復雜性提高，特別是黃牛公司和水軍公司等黑色產(chǎn)業(yè)鏈的專業(yè)化發(fā)展，傳統(tǒng)的交易風險管理模式已經(jīng)不能滿足風險管理的發(fā)展需要。因此，構建一套科學智能的交易風險評估體系，對電商平臺的健康發(fā)展具有重大的意義。
　　本文從電商交易風險評估的現(xiàn)狀及存在的問題出發(fā)，通過對國內外電商平臺交易風險評估模式的方法進行了研究分析，以風險管理的方法論為指導，結合風險交易業(yè)務特征分析，先建設了一套交易風險備選指標體系，

3、然后提出了基于大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)挖掘技術和社交關系網(wǎng)絡分析技術來建立交易風險評估體系。主要工作包括:建立電商交易風險備選指標體系;建立基于Gradient Boosting Decision Tree的單客戶風險評估模型;應用Logistic回歸和信用評分卡技術進行單客戶風險評估優(yōu)化;建立基于社交關系網(wǎng)絡的水軍社區(qū)識別模型;單客戶風險評估模型與水軍社區(qū)模型的再進行結合應用以發(fā)現(xiàn)更多的風險客戶;以J公司為例進行模型的實證分析，證明模型具有較好的

4、預測結果;最后對電商的交易風險管理和交易風險法律問題進行了討論。
　　本文的成果，在傳統(tǒng)的風險管理理論框架基礎之上，在風險評估技術上進行了創(chuàng)新的思考和嘗試，對交易風險的備選指標體系進行了行業(yè)性的全面梳理，并大膽地運用大數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)挖掘，以及社交關系網(wǎng)絡領域的最新技術去進行風險評估的嘗試，將傳統(tǒng)成熟的信用評分卡技術與最新的大數(shù)據(jù)技術相結合，幾種技術融為一體，從點入手進行單客戶的風險評估，再從水軍社區(qū)網(wǎng)絡的“面”進行全局分析，點面結合系

5、統(tǒng)分析，最終建立起一套系統(tǒng)、科學的風險評估體系。國內在社區(qū)發(fā)現(xiàn)上的研究主要集中在網(wǎng)絡的聚類分析上，本文嘗試用模塊度算法進行水軍社區(qū)的發(fā)現(xiàn)，取得了不錯的效果。這種風險評估體系的嘗試，為電商交易風險管理的技術探索，邁出了大膽地一步。大數(shù)據(jù)技術的引入可以更快更全的獲取到客戶的信息，數(shù)據(jù)挖掘方法在識別的能力上也更智能更準確，從而對用戶的異常行為做出更穩(wěn)定的識別。這些新技術的探索為交易風險管理理論的研究帶來了新的思路和手段，也拓展了風險管理在電子