基于風(fēng)險(xiǎn)管理之金融衍生品投資組合研究.pdf

1、指導(dǎo)小組成員陳學(xué)彬教授劉紅忠教授張金清教授張陸洋教授24衍生性產(chǎn)品參與者4025對(duì)經(jīng)濟(jì)作用的影響4026衍生性產(chǎn)品之交易制度與限制4l27杠桿倍數(shù)與風(fēng)險(xiǎn)管理的作用4328擇權(quán)與期貨之風(fēng)險(xiǎn)管理與交易策略45281期權(quán)之避險(xiǎn)策略45282期權(quán)之單一策略46283期權(quán)之組合策略47284期權(quán)之價(jià)差策略48285期貨之交易策略49286套期保值5l287雙軌交易5429避險(xiǎn)基金與管理期貨54210衍生品之交易策略與案例分析5521l金融衍生品的

2、操作風(fēng)險(xiǎn)與其影響56212本章小結(jié)57第3章資產(chǎn)之風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與特征評(píng)估5931金融風(fēng)險(xiǎn)管理工具5932金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度均值一方差框架60321CAPM資本資崖定倭模型60322夏普指標(biāo)Sharpratio與Sortinatio6133VaR在險(xiǎn)價(jià)值6234一致風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度64341ES預(yù)期虧損估計(jì)65342ETL預(yù)期尾部風(fēng)險(xiǎn)損失估計(jì)6635在險(xiǎn)價(jià)值估計(jì)方法67351在險(xiǎn)價(jià)值非參數(shù)估計(jì)方法68352蒙地卡羅模擬法(MCS—VaR)7035，3在險(xiǎn)價(jià)