理財(cái)產(chǎn)品目標(biāo)客戶(hù)定位的組合預(yù)測(cè)研究——基于分類(lèi)算法與logit模型的混合模型.pdf

1、分類(lèi)算法的效果研究評(píng)價(jià)，一直以來(lái)都是一個(gè)熱門(mén)的研究?jī)?nèi)容。在以往的研究中，我們發(fā)現(xiàn)大部分的內(nèi)容都是針對(duì)同一種分類(lèi)方法的不同算法進(jìn)行研究，很少將數(shù)據(jù)挖掘分類(lèi)方法與傳統(tǒng)的離散選擇模型結(jié)合起來(lái)用在同一問(wèn)題的研究中。因此，在本文中，我們不僅選擇了數(shù)據(jù)挖掘算法，還選擇了離散選擇模型對(duì)客戶(hù)選擇理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行研究，并且，在使用數(shù)據(jù)挖掘算法時(shí)，選擇不同的數(shù)據(jù)挖掘分類(lèi)算法進(jìn)行對(duì)比。
　　在具體的實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，在針對(duì)客戶(hù)選擇理財(cái)產(chǎn)品這個(gè)問(wèn)題上，我們利用已有

2、的研究結(jié)果，考慮到方法的適用性以及理論的成熟性，在數(shù)據(jù)挖掘算法中選擇了決策樹(shù)分類(lèi)方法以及貝葉斯分類(lèi)方法。在決策樹(shù)分類(lèi)方法中選擇了決策樹(shù)C5.0算法;在貝葉斯分類(lèi)方法中，選擇了樸素貝葉斯分類(lèi)算法。在離散選擇計(jì)量模型中，考慮到我們的數(shù)據(jù)為二元選擇數(shù)據(jù)，因而選擇了傳統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)二元logit模型。我們利用可得的銀行客戶(hù)理財(cái)產(chǎn)品的選擇數(shù)據(jù)，分別使用決策樹(shù)C5.0分類(lèi)算法模型、樸素貝葉斯分類(lèi)算法模型以及標(biāo)準(zhǔn)二元logit選擇模型對(duì)其進(jìn)行實(shí)證分析?；?/p>

3、三種方法的實(shí)證結(jié)果，利用組合預(yù)測(cè)理論，得到局部最優(yōu)的組合預(yù)測(cè)模型，在優(yōu)劣性的比較中，我們主要指標(biāo)為模型的預(yù)測(cè)精度。
　　在單一模型的實(shí)證方面，我們利用UCI數(shù)據(jù)庫(kù)中的Bank數(shù)據(jù)集，隨機(jī)將數(shù)據(jù)集按照7∶3的比例分為訓(xùn)練集和測(cè)試集，為了剔除數(shù)據(jù)隨機(jī)性分配的影響，我們使用同一訓(xùn)練集建立模型，相同測(cè)試集測(cè)試結(jié)果后發(fā)現(xiàn)，決策樹(shù)C5.0分類(lèi)算法、樸素貝葉斯算法以及二元logit模型在判別客戶(hù)理財(cái)產(chǎn)品上的精確度分別為88.43％、89.48％

4、以及87.51％。從模型分類(lèi)結(jié)果上，我們可以看出這三個(gè)單一模型的精確度均在80％以上，精度較高，其中，樸素貝葉斯模型的模型結(jié)果最優(yōu)，精度高達(dá)89.48％。
　　隨后，我們介紹了最小二乘加權(quán)、算術(shù)平均加權(quán)、方差倒數(shù)加權(quán)、均方倒數(shù)加權(quán)以及簡(jiǎn)單加權(quán)法這常用的五種用于模型組合的權(quán)重的計(jì)算方法。之后，以決策樹(shù)C5.0模型結(jié)果、樸素貝時(shí)斯模型結(jié)果以及二元logit模型的模型結(jié)果為基礎(chǔ)，分別選擇了最小二乘加權(quán)法、算術(shù)平均加權(quán)法、方差倒數(shù)加權(quán)法、

5、均方倒數(shù)法以及簡(jiǎn)單加權(quán)法進(jìn)行權(quán)重的計(jì)算，得到了五個(gè)新的組合模型。
　　最后，在得到五個(gè)組合模型后，我們發(fā)現(xiàn)，在使用最小二乘加權(quán)法確定權(quán)重的模型中，二元logit模型的權(quán)重為負(fù)數(shù)，不符合我們的實(shí)際情況，因此，該最小二乘加權(quán)組合模型不予采用。簡(jiǎn)單加權(quán)法的模型精度不如單一模型，結(jié)果舍去，方差倒數(shù)加權(quán)結(jié)果與均方倒數(shù)加權(quán)結(jié)果一致，在比較算術(shù)平均加權(quán)模型與方差倒數(shù)加權(quán)模型的精度后，我們發(fā)現(xiàn)，算術(shù)平均加權(quán)的誤判概率為10.09％，小于方差倒數(shù)加