RAROC貸款定價(jià)方法在XY銀行的應(yīng)用研究.pdf

1、在對(duì)企業(yè)發(fā)放貸款時(shí)，商業(yè)銀行面臨的最困難的任務(wù)就是如何定價(jià)。一方面，商業(yè)銀行希望盡可能要求更高的利率從而確保每筆貸款不僅能夠盈利，而且還能完全補(bǔ)償銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，過(guò)高的貸款利率會(huì)對(duì)借款企業(yè)順利償還貸款造成壓力，這些企業(yè)可能轉(zhuǎn)而向其它銀行或者公開(kāi)市場(chǎng)尋求資金。2013年央行放開(kāi)了對(duì)金融機(jī)構(gòu)貸款利率的管制，商業(yè)銀行完全擁有了貸款的自主定價(jià)權(quán)，各商業(yè)銀行在企業(yè)貸款方面將展開(kāi)直接的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。除此之外，隨著我國(guó)金融市場(chǎng)不斷完善，資本市

2、場(chǎng)開(kāi)始發(fā)揮作用，直接融資比例不斷提高，信托公司，互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)也開(kāi)始扮演著資金融通的角色，對(duì)企業(yè)貸款起到了分流的作用。在這種情況下，商業(yè)銀行的企業(yè)貸款業(yè)務(wù)面臨著巨大的，銀行企業(yè)貸款的利潤(rùn)在不斷降低，使得商業(yè)銀行迫切需要為企業(yè)貸款制定合理的價(jià)格，企業(yè)貸款定價(jià)策略已經(jīng)成為重要的競(jìng)爭(zhēng)手段。另外，銀監(jiān)會(huì)在2013年出臺(tái)了《商業(yè)銀行資本管理辦法》，并要求商業(yè)銀行在2018年前全面達(dá)到《辦法》的要求?！掇k法》的實(shí)施一方面對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理提出了更高的

3、要求，另一方面也為銀行更加科學(xué)的進(jìn)行貸款定價(jià)帶來(lái)了契機(jī)。
　　XY銀行1988年成立，2007在A股上市，經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展其企業(yè)貸款業(yè)務(wù)已經(jīng)初具規(guī)模，產(chǎn)品種類(lèi)豐富，在全國(guó)范圍內(nèi)已經(jīng)形成了一定的知名度，在企業(yè)貸款定價(jià)方法的運(yùn)用方面，XY銀行使用的是基準(zhǔn)利率加點(diǎn)法，并且以此建立了具體的操作流程。但是，這種方法存在一定的局限性，第一，這種貸款定價(jià)方法的構(gòu)成要素過(guò)于簡(jiǎn)單，導(dǎo)致其在定價(jià)時(shí)考慮的因素不夠全面;第二，不能滿(mǎn)足利率市場(chǎng)化的要求按照

4、每筆貸款的特點(diǎn)進(jìn)行差別定價(jià)，整個(gè)貸款利率缺乏彈性;第三，操作流程的設(shè)計(jì)不夠合理導(dǎo)致其整個(gè)貸款定價(jià)過(guò)程主觀性太強(qiáng)，貸款定價(jià)效率過(guò)低。
　　為了讓XY銀行能夠選擇出更加合理的貸款定價(jià)方法，首先，本文對(duì)幾種國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行經(jīng)常使用的貸款定價(jià)方法進(jìn)行了對(duì)比，經(jīng)過(guò)分析得出傳統(tǒng)的貸款定價(jià)方法存在一定的局限性，RAROC貸款定價(jià)方法考慮的因素最為全面;并且，目前內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)系統(tǒng)的建立、良好的客戶(hù)基礎(chǔ)和客戶(hù)管理理念以及人才狀況、加

5、之全國(guó)企業(yè)征信系統(tǒng)的建立為XY銀行實(shí)施RAROC貸款定價(jià)方法打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，所以說(shuō)這種貸款定價(jià)方法在XY銀行有一定的適用性。然后，根據(jù)RAROC貸款定價(jià)方法的組成結(jié)構(gòu)為XY銀行設(shè)計(jì)了貸款定價(jià)流程，整個(gè)流程降低了貸款定價(jià)的主觀性，提高了貸款定價(jià)效率。最后，用XY銀行的具體貸款案例為樣本，將RAROC利率和實(shí)際執(zhí)行利率進(jìn)行對(duì)比，進(jìn)一步說(shuō)明RAROC貸款定價(jià)方法在XY銀行的適用性，并從案例中總結(jié)出XY銀行在應(yīng)用RAROC貸款定價(jià)方法時(shí)XY銀