利率市場化條件下貸款定價方法在銀行信貸風險管理中的應用研究.pdf

1、隨著中國金融業(yè)對外資全面開放,利率最終的完全市場化也已為期不遠。這一方面意味著金融機構在對企業(yè)貸款方面將擁有更大的自主權,能夠根據(jù)貸款的風險程度更為靈活的確定利率的高低,有利于金融機構更好的貫徹風險管理的思想,防范金融風險。另一方面,一旦利率完全放開,商業(yè)銀行就必須自主進行貸款定價,這也同時意味著商業(yè)銀行要承擔自主定價的風險,首當其沖的是信貸風險。就目前情況而言,我國商業(yè)銀行在這個領域似乎并未做好準備,無論理論研究還是信息系統(tǒng)建設,與發(fā)

2、達國家商業(yè)銀行相比都還存在一定差距。我國商業(yè)銀行已經認識到這一問題,希望涉足這一領域,但由于缺乏相應的定價模型而無從下手。本文正式在這個大背景下開展對貸款定價的研究,通過對貸款利率決定機制在利率市場化條件下信貸風險中的研究,探索適合中國商業(yè)銀行的貸款定價模式,為我國商業(yè)銀行加強信貸管理,完善貸款定價模式提供一些有意的參考。我國商業(yè)銀行的利潤主要來源于信貸業(yè)務利息收入。但由于各種因素的影響,信貸業(yè)務的產生就伴隨著損失利息甚至本金的風險,如

3、何管理信貸風險一直都是商業(yè)銀行的關鍵問題之一。目前商業(yè)銀行信貸風險管理主要是通過給借款企業(yè)評定信用等級來設定信貸準入門檻,通過審貸分離業(yè)務流程來減少操作風險。利率市場化將改變信貸風險類型,商業(yè)銀行需要面對的除了信用風險與操作風險外,還有利率風險。同時,市場化利率有利于防范信用風險,但考驗銀行防范內部操作風險的水平。利率市場化使商業(yè)銀行可以自主根據(jù)資金成本與各種貸款風險因素來確定貸款價格,貸款合理定價可以有效的控制信用風險,但是我國商業(yè)銀

4、行還未建立完善的貸款定價機制,也不具備貸款定價技能。國外銀行已經形成系統(tǒng)的利率風險管理的理論體系與技術方法,為我國商業(yè)銀行應對利率市場化,完善信貸風險管理體制提供可以借鑒的做法與經驗。近兩年,我國利率市場化步入實質性階段,現(xiàn)行的信貸風險管理體制已不適應改革的步伐,商業(yè)銀行想要在利率市場化進程中立于不敗之地,需要改善信貸風險管理體制,特別是加快對貸款定價機制的建設與完善。本文研究認為,在利率市場化環(huán)境下,商業(yè)銀行貸款定價要兼顧效率與安全,

5、按照風險與收益對稱的原則,確定適合自身經營管理水平的貸款定價模型,建立和完善運作有效的貸款定價體系。本文先介紹我國利率市場化改革近期所取得的進展并分析貸款定價的相關理論及其在我國的現(xiàn)狀,進而研究利率市場化對商業(yè)銀行及其信貸風險管理所產生的影響,從商業(yè)銀行的角度分析如何主動適應利率市場化改革,提出建立科學的貸款定價機制和加強信貸風險管理體系中風險防范功能等具體措施。本文的創(chuàng)新之處就是根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議要求,結合我國商業(yè)銀行的具體情況,提