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文檔簡(jiǎn)介
1、滬深300指數(shù)和滬深300股指期貨合約具有多樣性,導(dǎo)致市場(chǎng)套期保值操作的選擇同樣具有多樣性。在多種套期保值操作可供選擇的市場(chǎng)中,無(wú)論是股票市場(chǎng),還是股指期貨市場(chǎng),都存在各種各樣的投資者,他們對(duì)于投資方式和投資標(biāo)的都有不同的選擇,不同樣的投資方式選擇,不同樣的投資標(biāo)的選擇都會(huì)產(chǎn)生不同樣的投資結(jié)果。
股指期貨市場(chǎng)每個(gè)交易日有四種股指期貨合約可以進(jìn)行交易,投資者會(huì)依據(jù)自己的目的、喜好和計(jì)算方式的不同,選擇不同的操作方式,同時(shí)會(huì)產(chǎn)生不
2、同的路徑,由路徑組成的樣本,稱為樣本路徑。市場(chǎng)上每個(gè)投資者都有自己的樣本路徑,不同的樣本路徑在使用套期保值模型后,也會(huì)得到不同的套期保值效果。
本文將針對(duì)不同的樣本路徑,使用多種套期保值模型,估算出多個(gè)滬深300指數(shù)與滬深300股指期貨的套期保值比率,再將估算出的套期保值比率使用在不同的投資路徑和不同的套期保值績(jī)效模型中進(jìn)行分析,然后得出結(jié)論,從而判斷哪個(gè)路徑可以獲得最好的套期保值績(jī)效,它配合什么樣的套期保值模型可以得到最優(yōu)套
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