2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁(yè)
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1、本文研究探討了中國(guó)黃金市場(chǎng)進(jìn)行期現(xiàn)跨市場(chǎng)套利的策略。交易策略利用上海期貨交易所的黃金期貨合約以及上海黃金交易所的現(xiàn)貨黃金T+D合約進(jìn)行套利交易。套利采用一對(duì)一配對(duì)交易，全額對(duì)沖期現(xiàn)頭寸。在理論部分，我們重點(diǎn)討論了中國(guó)黃金期現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格的協(xié)整效應(yīng)以及期現(xiàn)價(jià)差的非線性特征，用以證明套利交易是可行的，以及套利交易是在一定的基差幅度之外進(jìn)行的。我們利用了價(jià)格日數(shù)據(jù)進(jìn)行了理論實(shí)證，而利用5分鐘高頻交易歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行套利機(jī)會(huì)的檢測(cè)和套利策略的回測(cè)。在

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