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文檔簡介
1、股票市場是一個十分復(fù)雜的非線性動態(tài)系統(tǒng),已有的實證研究表明,股票市場呈現(xiàn)出復(fù)雜的多重分形特征。深入對股票市場多重分形特征成因的研究,有助于我們進一步加深對股票市場復(fù)雜性的認(rèn)識,揭示股市復(fù)雜行為的形成機理以及動態(tài)變化規(guī)律。
本文選取滬深300 指數(shù)自2006年7 月11 日至2009年3 月3 日的收盤價為樣本數(shù)據(jù),綜合運用了多重分形分析方法和計量經(jīng)濟學(xué)的方法,對我國股市的多重分形特征及其成因進行了分析和實證研究,主要內(nèi)容包
2、括以下幾個方面:
(1)利用MF-DFA 方法以及廣義Hurst 指數(shù)對我國滬深300 市場的多重分形特征進行了實證研究。研究發(fā)現(xiàn),我國股市收益率序列不符合正態(tài)分布,存在長程相關(guān)性特點,廣義Hurst 指數(shù)隨著q的變動而變動,我國股市存在明顯的多重分形特征。
(2)利用CCK模型對我國滬深300 指數(shù)的羊群行為進行了實證檢驗。結(jié)果表明,我國股市在上漲和下跌階段均存在明顯的羊群行為,并且股市上漲階段的羊群行為比
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