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文檔簡(jiǎn)介
1、資產(chǎn)證券化是20世紀(jì)的一個(gè)偉大創(chuàng)新,它的出現(xiàn)為全世界的金融市場(chǎng)增添了新的生命力,造就了金融市場(chǎng)欣欣向榮的局面。銀行是金融市場(chǎng)的主要參與者,它可以將其部分信貸資產(chǎn)進(jìn)行證券化,這樣流動(dòng)性弱的信貸資產(chǎn)就可以出售給特殊機(jī)構(gòu),從而使銀行獲得大量的現(xiàn)金流,加速了銀行資金的流動(dòng)效率。與此同時(shí),證券化還能轉(zhuǎn)移銀行的一部分風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),改善銀行資本結(jié)構(gòu),提高資本充足率,這為銀行在經(jīng)營(yíng)中提供了一種新的運(yùn)行模式。目前中國(guó)經(jīng)濟(jì)處于低谷時(shí)期,企業(yè)陷入困境,導(dǎo)致銀行不
2、良資產(chǎn)率屢屢攀升,通過利用資產(chǎn)證券化這一金融工具銀行可以更好的解決他們面對(duì)的問題。
理論上來說銀行開展信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)會(huì)從兩個(gè)方面改善銀行的資本充足率,一方面通過改善流動(dòng)性和降低融資成本從而提高銀行的資本凈額;另一方面是直接減少銀行的加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額,但事實(shí)是否如此還需要運(yùn)用實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行檢驗(yàn)。本文選取我國(guó)十家上市商業(yè)銀行2012至2016年的季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù),根據(jù)統(tǒng)計(jì)量F的值選用面板數(shù)據(jù)中的混合模型,實(shí)證研究了當(dāng)前我國(guó)十家上
3、市商業(yè)銀行開展信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)對(duì)其資本充足率的影響、不同性質(zhì)的貸款資產(chǎn)證券化對(duì)銀行資本充足率的作用結(jié)果和作用程度。結(jié)果表明將不良貸款作為基礎(chǔ)資產(chǎn)進(jìn)行證券化可以顯著提高我國(guó)十家上市商業(yè)銀行的資本充足率,而使用優(yōu)良貸款進(jìn)行證券化則會(huì)使得我國(guó)十家上市商業(yè)銀行的資本充足率下降,并且因?yàn)橹袊?guó)銀行業(yè)自2012年發(fā)行信貸資產(chǎn)支持證券以來,大部分都是使用優(yōu)良貸款進(jìn)行證券化,不良貸款證券化的數(shù)額占比僅為1.4%,所以最終導(dǎo)致銀行在實(shí)施信貸資產(chǎn)證券化之后
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