資本充足率約束對商業(yè)銀行信貸影響的研究.pdf

1、2012年6月8日，銀監(jiān)會發(fā)布了《資業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，自2013年1月1日起開始實(shí)施，該辦法借鑒了《巴塞爾協(xié)議》在國際范圍內(nèi)制定的金融監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，立足于我國銀行業(yè)的現(xiàn)實(shí)情況，將有助于銀行風(fēng)險管理水平的進(jìn)一步提高。同時，資本充足率約束的變化也會導(dǎo)致銀行信貸產(chǎn)生影響。
　　首先，本文梳理了資本充足約束對銀行信貸影響的理論基礎(chǔ)。隨后，從資本充足率約束出發(fā)，本文分別回顧了《巴塞爾協(xié)議》和我國的資本監(jiān)管的發(fā)展歷程，著重梳理了中國版

2、“巴塞爾協(xié)議Ⅲ”《商業(yè)銀行資本管理辦法》的核心內(nèi)容，并考察了我國近年來的資本充足率狀況。接下來，本文對資本充足率對銀行信貸的影響機(jī)制進(jìn)行了分析，認(rèn)為信貸受到宏觀經(jīng)濟(jì)因素、貨幣市場因素、資本市場因素和資本充足約束的共同影響，推測不同類型的銀行信貸規(guī)模所受影響幅度可能有所差異，并會對我國銀行發(fā)放小企業(yè)貸款產(chǎn)生正面影響。
　　通過搜集2008-2013年的數(shù)據(jù)，本文對新環(huán)境下資本充足約束對銀行信貸規(guī)模的影響進(jìn)行實(shí)證分析，發(fā)現(xiàn)資本充足率約

3、束會導(dǎo)致國有商業(yè)銀行和股份制銀行貸款規(guī)模緊縮，而對城市商業(yè)銀行卻沒有緊縮效應(yīng)。通過梳理我國銀行發(fā)放小企業(yè)貸款的最新情況，發(fā)現(xiàn)《商業(yè)銀行資本管理辦法》對小企業(yè)融資有積極作用。
　　最后，本文根據(jù)研究結(jié)論對國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和監(jiān)管當(dāng)局分別給出了相應(yīng)的建議，認(rèn)為我國商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)豐富資本補(bǔ)充渠道，運(yùn)用創(chuàng)新性資本工具；開拓利潤增長點(diǎn)，向管理和服務(wù)要效益；提升貸款質(zhì)量、控制貸款定價，全面提高商業(yè)銀行風(fēng)險管理水平，穩(wěn)步實(shí)