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1、隨著人民幣的升值,人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)日益增加。利用人民幣衍生品進(jìn)行套期保值成為對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。當(dāng)所有外匯遠(yuǎn)期合約的時(shí)間長(zhǎng)度比套期保值的時(shí)間跨度還短,或者出于流動(dòng)性的考慮,就需要用到展期套期保值。本文按照展期套期保值的發(fā)展脈絡(luò)綜述了成堆套期保值SRH模型,系列展期套期保值SH模型,變化型展期套期保值模型。在文獻(xiàn)研究的基礎(chǔ)上,本文求解出變化型展期套期保值模型的解析解,并針對(duì)該模型提出了動(dòng)態(tài)跟蹤調(diào)整策略。本文還通過(guò)人民幣對(duì)美元即期、遠(yuǎn)期市
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