基于非參數(shù)核密度估計(jì)方法的環(huán)境責(zé)任保險(xiǎn)保費(fèi)厘定研究.pdf

1、近年來，環(huán)境污染問題在經(jīng)濟(jì)高速增長的背景下日益突顯，大氣污染、海洋污染、淡水污染等突發(fā)事件頻繁發(fā)生。對環(huán)境污染的受害人進(jìn)行賠償，是保護(hù)公民合法環(huán)境權(quán)益的必然要求，但是巨額的損害賠償金又給企業(yè)和社會帶來了沉重負(fù)擔(dān)。為解決這一困惑局面，環(huán)境責(zé)任保險(xiǎn)制度應(yīng)運(yùn)而生。2007年12月，原國家環(huán)?？偩趾椭袊１O(jiān)會聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)工作的指導(dǎo)意見》，2013年1月中國環(huán)境保護(hù)部和保監(jiān)會又聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險(xiǎn)試點(diǎn)工作的指

2、導(dǎo)意見》，為環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)制度的發(fā)展提供了政策依據(jù)。
　　保險(xiǎn)定價(jià)是環(huán)境責(zé)任保險(xiǎn)制度的重要內(nèi)容之一，保險(xiǎn)定價(jià)主要包括三個(gè)方面內(nèi)容：保費(fèi)的厘定，準(zhǔn)備金的提取以及再保險(xiǎn)安排，其中保費(fèi)厘定是保險(xiǎn)定價(jià)的核心內(nèi)容。保費(fèi)的高低直接影響企業(yè)的參保意愿與保險(xiǎn)公司的經(jīng)營狀況，因此，科學(xué)地厘定保費(fèi)不僅有利于環(huán)境責(zé)任保險(xiǎn)制度的有效運(yùn)行，同時(shí)有利于企業(yè)和社會的穩(wěn)定發(fā)展。我國環(huán)境責(zé)任保險(xiǎn)制度起步較晚，對于環(huán)境責(zé)任保險(xiǎn)保費(fèi)厘定方面的研究較少。目前學(xué)者對環(huán)境

3、責(zé)任保險(xiǎn)保費(fèi)厘定方法的研究中，大都采用參數(shù)估計(jì)方法對索賠金額數(shù)據(jù)的分布進(jìn)行擬合，即預(yù)先假定索賠金額數(shù)據(jù)符合某一理論分布，然后進(jìn)行保費(fèi)和費(fèi)率的厘定。而非參數(shù)估計(jì)方法的思想為在對總體分布盡可能少的假定前提下，利用數(shù)據(jù)本身對總體分布進(jìn)行估計(jì)。在研究大量金融領(lǐng)域與非壽險(xiǎn)領(lǐng)域其他保險(xiǎn)業(yè)務(wù)運(yùn)用非參數(shù)方法進(jìn)行定價(jià)的文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，考慮到環(huán)境責(zé)任保險(xiǎn)索賠金額數(shù)據(jù)的分布大多具有尖峰、厚尾、不完全對稱的特征，不能完全符合某一理論模型，本文將非參數(shù)估計(jì)理論中的

4、非參數(shù)核密度估計(jì)方法運(yùn)用到環(huán)境責(zé)任保險(xiǎn)保費(fèi)厘定過程的研究中。主要的研究工作有：
　?。?）在對環(huán)境責(zé)任保險(xiǎn)的概念、屬性和保費(fèi)厘定特點(diǎn)進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，對環(huán)境責(zé)任保險(xiǎn)的保費(fèi)厘定過程進(jìn)行概括，可分為索賠數(shù)據(jù)的整理及分布擬合、純保費(fèi)的計(jì)算及費(fèi)用和利潤附加三個(gè)方面，重點(diǎn)分析了索賠金額數(shù)據(jù)分布的擬合這一步驟。論文分析了基于參數(shù)估計(jì)方法的環(huán)境責(zé)任保險(xiǎn)索賠金額數(shù)據(jù)分布的擬合方法，并將非參數(shù)估計(jì)方法引入到環(huán)境責(zé)任保險(xiǎn)保費(fèi)厘定的過程中，最后對兩種估

5、計(jì)方法進(jìn)行了比較。
　?。?）對非參數(shù)估計(jì)理論中的非參數(shù)密度估計(jì)理論進(jìn)行了系統(tǒng)的分析，通過對比分析非參數(shù)密度估計(jì)理論的四種估計(jì)方法——直方圖估計(jì)法、Rosenblatt估計(jì)方法、Parzen核密度估計(jì)方法和最鄰近估計(jì)法，發(fā)現(xiàn)Parzen核密度估計(jì)法應(yīng)用范圍較廣，理論較為完善，應(yīng)用性較強(qiáng)，因此選擇此方法進(jìn)行實(shí)證分析。在研究了非參數(shù)核密度估計(jì)理論中窗寬的選取原則及兩種常用的選取方法——Silverman經(jīng)驗(yàn)法則和交叉驗(yàn)證法的基礎(chǔ)上，結(jié)

6、合環(huán)境責(zé)任保險(xiǎn)數(shù)據(jù)的有限性及方法的適用性，選取Silverman經(jīng)驗(yàn)法則進(jìn)行實(shí)證研究。
　?。?）以化學(xué)原料與化學(xué)制品制造業(yè)為研究對象，對環(huán)境責(zé)任保險(xiǎn)的保費(fèi)厘定進(jìn)行實(shí)證研究。首先對索賠次數(shù)的分布進(jìn)行擬合。然后對索賠金額的概率函數(shù)進(jìn)行估計(jì)：分析環(huán)境責(zé)任保險(xiǎn)的索賠金額數(shù)據(jù)的分布特征，由于其不符合Silverman經(jīng)驗(yàn)法則的適用條件，需要對數(shù)據(jù)進(jìn)行變換處理；對處理后的數(shù)據(jù)使用Silverman經(jīng)驗(yàn)法則選取窗寬，應(yīng)用非參數(shù)核密度估計(jì)方法對