對我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的實(shí)證分析——以中國工商銀行為例.pdf

1、從上世紀(jì)90年代以來，由于操作失誤導(dǎo)致的金融大案頻繁發(fā)生，給銀行業(yè)造成了巨大損失，這也推動了國際銀行業(yè)開始重視并把操作風(fēng)險納入到日常的風(fēng)險管理中。2004年《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺，引起了業(yè)界和理論界對操作風(fēng)險管理的關(guān)注。與國際先進(jìn)銀行相比，中國銀行業(yè)對操作風(fēng)險的管理仍處于初步的探索和起步階段，還沒有形成系統(tǒng)的管理。
　　 本文在綜述國內(nèi)外關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險及其計量方法研究成果的基礎(chǔ)上，對比分析了計量操作風(fēng)險的主要方法，包括

2、基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級計量法。通過綜合分析這些計量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，并結(jié)合我國商業(yè)銀行的實(shí)際情況，提出了采用CAPM模型法中的收入模型來度量我國商業(yè)銀行的操作風(fēng)險。選取2005年至2010年中國工商銀行的財務(wù)數(shù)據(jù)和一系列宏觀數(shù)據(jù)作為樣本數(shù)據(jù)，采用以實(shí)證分析和規(guī)范分析為主的方法，運(yùn)用收入模型對中國工商銀行的操作風(fēng)險程度進(jìn)行估計。
　　 本文的主要目的是通過測試和評價我國商業(yè)銀行的操作風(fēng)險程度，了解我國商業(yè)銀行的操作風(fēng)險現(xiàn)狀，從宏觀和