對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證分析——以中國(guó)工商銀行為例.pdf

1、從上世紀(jì)90年代以來(lái)，由于操作失誤導(dǎo)致的金融大案頻繁發(fā)生，給銀行業(yè)造成了巨大損失，這也推動(dòng)了國(guó)際銀行業(yè)開(kāi)始重視并把操作風(fēng)險(xiǎn)納入到日常的風(fēng)險(xiǎn)管理中。2004年《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺(tái)，引起了業(yè)界和理論界對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)注。與國(guó)際先進(jìn)銀行相比，中國(guó)銀行業(yè)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理仍處于初步的探索和起步階段，還沒(méi)有形成系統(tǒng)的管理。
　　 本文在綜述國(guó)內(nèi)外關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)及其計(jì)量方法研究成果的基礎(chǔ)上，對(duì)比分析了計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)的主要方法，包括

2、基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法。通過(guò)綜合分析這些計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，并結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行的實(shí)際情況，提出了采用CAPM模型法中的收入模型來(lái)度量我國(guó)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)。選取2005年至2010年中國(guó)工商銀行的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和一系列宏觀數(shù)據(jù)作為樣本數(shù)據(jù)，采用以實(shí)證分析和規(guī)范分析為主的方法，運(yùn)用收入模型對(duì)中國(guó)工商銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行估計(jì)。
　　 本文的主要目的是通過(guò)測(cè)試和評(píng)價(jià)我國(guó)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)程度，了解我國(guó)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀，從宏觀和