一類帶停時(shí)的奇異型隨機(jī)控制模型的研究.pdf

1、隨機(jī)最優(yōu)控制是現(xiàn)代控制理論的一個(gè)重要分支，近幾十年來，隨機(jī)最優(yōu)控制在很多領(lǐng)域已有廣泛而成功的應(yīng)用，如飛船導(dǎo)航、衛(wèi)星天線定位、跟蹤問題、存儲(chǔ)問題、風(fēng)險(xiǎn)控制及經(jīng)濟(jì)學(xué)中的投入產(chǎn)出分析等。 最優(yōu)控制模型的研究始于二十世紀(jì)五、六十年代，在七、八十年代得到了很大的發(fā)展，各種模型被相繼提出并進(jìn)行了研究。其研究主要分為兩個(gè)方面：對(duì)隨機(jī)微分(積分)方程的研究和最優(yōu)化問題(基于費(fèi)用函數(shù)的變分方程)的研究本文研究的重點(diǎn)為一類帶停時(shí)的奇異型隨機(jī)最優(yōu)控制

2、模型，該模型于1994年由M．H．A．Davis和M．Zerros提出。作者證明了該模型存在兩種不同的最優(yōu)控制策略，分別為帶有吸收壁和反射壁的控制策略和“跳—?！笨刂撇呗?，并給出了相應(yīng)的最優(yōu)控制，原模型的費(fèi)用函數(shù)和狀態(tài)結(jié)構(gòu)過于簡(jiǎn)單，使其應(yīng)用受到了限制。本論文的主要工作是在前人工作的基礎(chǔ)上對(duì)原模型的“跳-?！笨刂撇呗赃M(jìn)行研究，并將費(fèi)用函數(shù)和狀態(tài)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了擴(kuò)展，使其歸結(jié)到一類更廣泛的函數(shù)上去，從而拓寬了其應(yīng)用面；并且基于動(dòng)態(tài)規(guī)劃方法研究了解