投資組合理論在我國(guó)證券投資基金中的應(yīng)用及實(shí)證研究.pdf

1、從1868年基金最早在英國(guó)出現(xiàn)以來(lái)，它的發(fā)展已經(jīng)經(jīng)歷了半個(gè)多世紀(jì)了。我國(guó)從1998年3月第一只新基金基金金泰成立以來(lái)，基金業(yè)在各種有利于基金政策的支持下得到了極為迅速的成長(zhǎng)。證券投資基金作為一種滿足投資者追求高額利潤(rùn)和資本安全的金融工具，迫切需要建立一套科學(xué)的、合理的投資組合體系。論文就是在綜合考慮我國(guó)證券投資基金利用投資組合理論現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，對(duì)投資組合理論在我國(guó)的適用性進(jìn)行了探討，并對(duì)這些理論的使用效果進(jìn)行了實(shí)證分析。
　　論文

2、首先介紹了當(dāng)今投資組合理論的主要組成，在研究投資組合理論成立的基本假設(shè)前提的基礎(chǔ)上，探討了制約投資組合理論應(yīng)用的幾個(gè)方面的問(wèn)題。在此基礎(chǔ)上論文介紹了我國(guó)證券投資基金的發(fā)展歷程及其在應(yīng)用投資組合理論方面還存在的一些問(wèn)題，并對(duì)造成這種狀況的原因進(jìn)行了分析。在這一部分比較和借鑒了國(guó)外證券投資基金的一些經(jīng)驗(yàn)來(lái)考察中國(guó)的投資發(fā)展?fàn)顩r。論文的第四部分對(duì)投資組合理論在我國(guó)基金中的應(yīng)用進(jìn)行了實(shí)證分析，研究表明根據(jù)投資組合理論求出的模型并不具有明顯優(yōu)勢(shì)，